Сравнение SHRIX с QVOPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX).

SHRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. QVOPX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности SHRIX и QVOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRIX и QVOPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SHRIX Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I	0.00%	10.70%	16.73%	21.07%	-3.37%	1.88%	6.86%	4.58%	2.81%	-7.49%
QVOPX Invesco Fundamental Alternatives Fund	1.38%	0.38%	5.71%	3.55%	-7.28%	2.49%	1.46%	6.58%	-2.09%	-0.64%

Доходность по периодам

SHRIX

1 день: 0.00%

1 месяц: -1.44%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 3.04%

1 год: 12.33%

3 года*: 14.16%

5 лет*: 8.98%

10 лет*: —

QVOPX

1 день: -0.67%

1 месяц: -3.77%

С начала года: 1.38%

6 месяцев: 5.60%

1 год: 0.19%

3 года*: 3.51%

5 лет*: 0.97%

10 лет*: 1.49%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Название символа

Invesco Fundamental Alternatives Fund

Часто сравнивают с SHRIX:

SHRIX с QRPNX SHRIX с CBYYX SHRIX с QDSIX SHRIX с CSQAX SHRIX с FCRIX SHRIX с GIMMX SHRIX с RYMQX

Часто сравнивают с QVOPX:

QVOPX с QQQ QVOPX с OPGSX QVOPX с QSPRX QVOPX с QSPIX QVOPX с ADANX QVOPX с JAAAX QVOPX с QRPIX

Сравнение комиссий SHRIX и QVOPX

SHRIX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии QVOPX в 1.33%.

SHRIX

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

QVOPX

Invesco Fundamental Alternatives Fund

Доходность на риск

SHRIX vs. QVOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHRIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QVOPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRIX c QVOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SHRIX	QVOPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	5.22	-0.01	+5.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	6.05	0.04	+6.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	4.39	1.01	+3.39
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	6.65	0.00	+6.65
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	58.02	0.01	+58.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRIX vs. QVOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRIX на текущий момент составляет 5.22, что выше коэффициента Шарпа QVOPX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRIX и QVOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SHRIX	QVOPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.22	-0.01	+5.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.44	0.22	+1.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.35	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.91	0.63	+0.28

Корреляция

Корреляция между SHRIX и QVOPX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRIX и QVOPX

Дивидендная доходность SHRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности QVOPX в 0.73%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SHRIX Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I	10.92%	10.92%	14.34%	12.34%	3.89%	4.61%	6.34%	5.06%	5.09%	0.35%	0.00%	0.00%
QVOPX Invesco Fundamental Alternatives Fund	0.73%	0.74%	2.10%	4.62%	2.55%	2.87%	1.90%	2.01%	1.77%	1.59%	0.26%	0.53%

Просадки

Сравнение просадок SHRIX и QVOPX

Максимальная просадка SHRIX за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки QVOPX в -30.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRIX и QVOPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SHRIX	QVOPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-14.34%	-30.55%	+16.21%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-1.87%	-6.00%	+4.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-12.69%	-9.71%	-2.98%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-9.71%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.87%	-3.84%	+1.97%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.08%	-4.60%	+2.52%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.21%	4.14%	-3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRIX и QVOPX

Текущая волатильность для Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) составляет 1.93%, в то время как у Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что SHRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SHRIX	QVOPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.93%	3.36%	-1.43%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.13%	5.91%	-3.78%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.40%	7.91%	-5.51%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.26%	4.57%	+1.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.35%	4.31%	+2.04%

Сравнение SHRIX с QVOPX

Доходность

Сравнение доходности SHRIX и QVOPX

Сравнение доходности по годам SHRIX и QVOPX

Доходность по периодам

SHRIX

QVOPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SHRIX и QVOPX

Доходность на риск

SHRIX vs. QVOPX — Ранг доходности на риск

SHRIX

QVOPX

Сравнение SHRIX c QVOPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SHRIX vs. QVOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRIX и QVOPX

Просадки

Сравнение просадок SHRIX и QVOPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SHRIX и QVOPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)