Сравнение SHRIX с QMFNX
SHRIX (Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I) and QMFNX (AQR MS Fusion Fund Class N) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SHRIX charges 1.76%/yr vs 3.80%/yr for QMFNX.
Доходность
Сравнение доходности SHRIX и QMFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRIX показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у QMFNX с доходностью 6.46%.
SHRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- —
QMFNX
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHRIX и QMFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHRIX Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I | 1.91% | 1.81% |
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 6.46% | 3.54% |
Correlation
The correlation between SHRIX and QMFNX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRIX vs. QMFNX — Ранг доходности на риск
SHRIX
QMFNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SHRIX c QMFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и AQR MS Fusion Fund Class N (QMFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHRIX | QMFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHRIX и QMFNX
Максимальная просадка SHRIX за все время составила -14.34%, что больше максимальной просадки QMFNX в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRIX и QMFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRIX | QMFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -10.37% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.46% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -2.33% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRIX и QMFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRIX | QMFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 15.10% | -12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 15.10% | -8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 15.10% | -8.83% |
Сравнение комиссий SHRIX и QMFNX
SHRIX берет комиссию в 1.76%, что меньше комиссии QMFNX в 3.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRIX и QMFNX
Дивидендная доходность SHRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности QMFNX в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 0.35% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRIX Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I | 8.39% | 10.92% | 14.34% | 12.34% | 3.89% | 4.61% | 6.34% | 5.06% | 5.09% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
SHRIX and QMFNX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHRIX и QMFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор