PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRIX с QMFNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRIX с QMFNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHRIX (Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I) and QMFNX (AQR MS Fusion Fund Class N) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SHRIX charges 1.76%/yr vs 3.80%/yr for QMFNX.

Доходность

Сравнение доходности SHRIX и QMFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и AQR MS Fusion Fund Class N (QMFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRIX показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у QMFNX с доходностью 11.43%.

SHRIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.46%
6 месяцев
2.18%
1 год
12.44%
3 года*
13.31%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—

QMFNX

1 день
0.16%
1 месяц
8.40%
С начала года
11.43%
6 месяцев
13.54%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRIX и QMFNX

2026 (YTD)2025
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		1.46%1.70%
QMFNX
AQR MS Fusion Fund Class N		11.43%3.54%

Correlation

The correlation between SHRIX and QMFNX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

AQR MS Fusion Fund Class N

Часто сравнивают с SHRIX:
SHRIX с SRRIXSHRIX с SRDAXSHRIX с CSQAXSHRIX с QRPNXSHRIX с RYMQXSHRIX с SYMIXSHRIX с CBYYX
Часто сравнивают с QMFNX:
QMFNX с QMFRXQMFNX с QHFIXQMFNX с QCFIXQMFNX с ARBIXQMFNX с QLFNXQMFNX с TMSRXQMFNX с JAAAX

Доходность на риск

SHRIX vs. QMFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRIX
Ранг доходности на риск SHRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QMFNX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRIX c QMFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и AQR MS Fusion Fund Class N (QMFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRIXQMFNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.28

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.10

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.89

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.67

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.33

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRIX vs. QMFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRIXQMFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.28

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

2.14

-1.21

Просадки

Сравнение просадок SHRIX и QMFNX

Максимальная просадка SHRIX за все время составила -14.34%, что больше максимальной просадки QMFNX в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRIX и QMFNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRIXQMFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-10.37%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-2.28%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHRIX и QMFNX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRIXQMFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

14.36%

-11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.26%

14.36%

-8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.29%

14.36%

-8.07%

Сравнение комиссий SHRIX и QMFNX

SHRIX берет комиссию в 1.76%, что меньше комиссии QMFNX в 3.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRIX и QMFNX

Дивидендная доходность SHRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности QMFNX в 0.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QMFNX
AQR MS Fusion Fund Class N		0.34%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		10.77%10.92%14.34%12.34%3.89%4.61%6.34%5.06%5.09%0.35%

Часто задаваемые вопросы

SHRIX and QMFNX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRIX и QMFNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор