PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHRCX с TFEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRCX с TFEQX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHRCX (Western Asset California Municipals Fund) and TFEQX (Templeton Institutional Fund International Equity Series) are both mutual funds - SHRCX is a Municipal Bonds fund managed by Franklin Templeton, while TFEQX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, SHRCX returned 1.68%/yr vs 9.14%/yr for TFEQX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SHRCX charges 0.76%/yr vs 0.83%/yr for TFEQX.

Доходность

Сравнение доходности SHRCX и TFEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset California Municipals Fund (SHRCX) и Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRCX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у TFEQX с доходностью 16.06%. За последние 10 лет акции SHRCX уступали акциям TFEQX по среднегодовой доходности: 1.68% против 9.14% соответственно.

SHRCX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
1.01%
С начала года
1.51%
1 год
8.09%
3 года*
3.76%
5 лет*
0.41%
10 лет*
1.68%

TFEQX

1 день
1.03%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
11.41%
С начала года
16.06%
1 год
27.05%
3 года*
21.14%
5 лет*
12.99%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRCX и TFEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHRCX
Western Asset California Municipals Fund		1.51%5.05%2.18%5.32%-10.83%1.71%3.76%7.92%0.42%4.95%
TFEQX
Templeton Institutional Fund International Equity Series		16.06%31.58%9.44%22.68%-9.21%5.70%5.29%11.56%-17.40%19.78%

Correlation

The correlation between SHRCX and TFEQX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1991 г.

-0.01

The correlation between SHRCX and TFEQX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset California Municipals Fund

Templeton Institutional Fund International Equity Series

Часто сравнивают с SHRCX:
SHRCX с FRDPXSHRCX с TFCYXSHRCX с SHRAXSHRCX с EMOSHRCX с FKDNXSHRCX с FRIAXSHRCX с FKRCX
Часто сравнивают с TFEQX:
TFEQX с UJPIXTFEQX с FFTWXTFEQX с PPYPXTFEQX с EPDIXTFEQX с FKGRXTFEQX с EMOTFEQX с FINVX

Доходность на риск

SHRCX vs. TFEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRCX
Ранг доходности на риск SHRCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRCX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TFEQX
Ранг доходности на риск TFEQX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFEQX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFEQX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFEQX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFEQX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFEQX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRCX c TFEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset California Municipals Fund (SHRCX) и Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHRCXTFEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.61

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.43
2.34

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.30

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.36

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

8.34

+1.06

SHRCX vs. TFEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRCX на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа TFEQX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRCX и TFEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHRCX и TFEQX

Максимальная просадка SHRCX за все время составила -15.79%, что меньше максимальной просадки TFEQX в -57.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRCX и TFEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRCXTFEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.79%

-57.70%

+41.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-11.56%

+8.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.77%

-16.94%

+11.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.51%

-29.20%

+13.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.51%

-42.65%

+27.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.19%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-10.48%

+8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

3.26%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRCX и TFEQX

Текущая волатильность для Western Asset California Municipals Fund (SHRCX) составляет 0.52%, в то время как у Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что SHRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRCXTFEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

5.06%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

14.54%

-12.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80%

16.95%

-14.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

18.87%

-14.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.10%

17.36%

-13.26%

Сравнение комиссий SHRCX и TFEQX

SHRCX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии TFEQX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRCX и TFEQX

Дивидендная доходность SHRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности TFEQX в 36.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHRCX
Western Asset California Municipals Fund		2.95%4.13%3.02%2.55%2.37%3.10%4.21%3.93%3.68%3.94%4.03%4.31%
TFEQX
Templeton Institutional Fund International Equity Series		36.91%42.84%16.75%14.08%6.20%34.04%6.78%6.65%22.18%1.60%3.46%2.46%

Часто задаваемые вопросы

SHRCX and TFEQX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFEQX has higher volatility (5.06%) compared to SHRCX (0.52%). In terms of maximum drawdown, SHRCX dropped -15.79% vs TFEQX's -57.70%.

SHRCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRCX и TFEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор