PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Western Asset California Municipals Fund (SHRCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Western Asset California Municipals Fund (SHRCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US52468T1025

CUSIP

52468T102

Эмитент

Franklin Templeton Investments

Дата выпуска

8 апр. 1984 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SHRCX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset California Municipals Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Western Asset California Municipals Fund (SHRCX) показал доход в -2.22% с начала года и 0.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHRCX составила 1.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SHRCX

С начала года

-2.22%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-3.55%

1 год

0.42%

3 года

1.04%

5 лет

0.25%

10 лет

1.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SHRCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.02%1.39%-1.59%-1.19%-0.81%-2.22%
2024-0.03%0.16%0.18%-1.04%0.20%1.60%0.68%0.62%1.00%-1.43%1.61%-1.36%2.15%
20232.77%-1.84%1.56%0.14%-0.48%0.32%0.29%-1.13%-2.45%-1.55%5.75%2.37%5.60%
2022-2.74%-0.61%-3.09%-3.27%1.04%-2.17%2.79%-2.03%-4.07%-1.05%4.62%-0.04%-10.46%
20210.74%-1.87%0.65%1.09%0.68%0.38%0.81%-0.45%-0.88%-0.13%0.94%0.13%2.08%
20201.92%1.37%-6.19%-1.32%3.32%1.18%1.71%-0.23%-0.10%-0.15%1.79%0.73%3.77%
20190.62%0.40%1.71%0.60%1.38%0.39%0.77%1.84%-0.68%0.06%0.05%0.33%7.70%
2018-1.27%-0.43%0.51%-0.41%1.40%0.18%0.10%0.20%-0.71%-0.63%0.93%0.62%0.44%
20170.40%0.50%0.21%0.70%1.22%-0.05%0.52%0.64%-0.42%0.19%-0.12%1.08%4.97%
20161.19%-0.10%0.52%0.68%0.33%1.52%-0.03%0.02%-0.35%-0.89%-3.40%0.53%-0.05%
20152.03%-0.91%0.24%-0.61%-0.35%-0.13%0.31%0.24%0.53%0.54%0.22%0.75%2.87%
20141.78%1.47%0.38%1.16%1.64%0.23%0.00%1.26%0.34%0.89%0.04%0.29%9.85%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SHRCX составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SHRCX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHRCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset California Municipals Fund (SHRCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Western Asset California Municipals Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.14
  • За 5 лет: 0.06
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 1.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Western Asset California Municipals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.39$0.42$0.39$0.38$0.55$0.68$0.60$0.57$0.63$0.64$0.71$0.70

Дивидендный доход

2.85%2.99%2.80%2.79%3.48%4.22%3.72%3.70%3.96%4.06%4.28%4.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset California Municipals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.03$0.04$0.04$0.00$0.14
2024$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.42
2023$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.39
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.19$0.55
2020$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.19$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.13$0.68
2019$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.12$0.60
2018$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.57
2017$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.63
2016$0.06$0.05$0.06$0.05$0.06$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.64
2015$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.71
2014$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.70

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Western Asset California Municipals Fund показал максимальную просадку в 16.84%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка Western Asset California Municipals Fund составляет 5.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.84%6 мар. 1987 г.15819 окт. 1987 г.2002 авг. 1988 г.358
-15.78%12 сент. 2008 г.6615 дек. 2008 г.17728 авг. 2009 г.243
-15.16%6 авг. 2021 г.30725 окт. 2022 г.———
-12.87%3 мар. 2020 г.1420 мар. 2020 г.1828 дек. 2020 г.196
-12.63%13 дек. 1993 г.24022 нояб. 1994 г.9712 апр. 1995 г.337
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...