PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPAX с LOGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHPAX с LOGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX).

SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. LOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SHPAX и LOGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHPAX и LOGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		-1.13%17.43%0.26%-0.36%1.93%16.71%3.52%27.67%-5.30%11.78%
LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund		-1.53%19.63%0.16%1.21%3.71%17.59%6.01%18.98%-3.84%13.42%

Доходность по периодам

С начала года, SHPAX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у LOGSX с доходностью -1.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHPAX имеют среднегодовую доходность 6.84%, а акции LOGSX немного впереди с 7.11%.

SHPAX

1 день
0.96%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
10.24%
1 год
12.17%
3 года*
6.93%
5 лет*
5.73%
10 лет*
6.84%

LOGSX

1 день
1.05%
1 месяц
-6.68%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
10.22%
1 год
12.96%
3 года*
8.08%
5 лет*
6.73%
10 лет*
7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Health & Biotechnology Fund

Live Oak Health Sciences Fund

Часто сравнивают с SHPAX:
SHPAX с AHSAXSHPAX с SHSSXSHPAX с GGHCXSHPAX с ETIHXSHPAX с FBTTXSHPAX с FBIOXSHPAX с VGHCX
Часто сравнивают с LOGSX:
LOGSX с GGHCXLOGSX с FACDXLOGSX с RCKSXLOGSX с FBIOXLOGSX с VGHCXLOGSX с FBTIXLOGSX с FIJYX

Сравнение комиссий SHPAX и LOGSX

SHPAX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии LOGSX в 1.02%.

SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund
LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund

Доходность на риск

SHPAX vs. LOGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPAX
Ранг доходности на риск SHPAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
LOGSX
Ранг доходности на риск LOGSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOGSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGSX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGSX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPAX c LOGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPAXLOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.84

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.72

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.30

5.03

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPAX vs. LOGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPAX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOGSX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPAX и LOGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPAXLOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.48

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.44

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.43

-0.13

Корреляция

Корреляция между SHPAX и LOGSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPAX и LOGSX

Дивидендная доходность SHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности LOGSX в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		3.70%3.66%1.35%5.38%6.34%3.76%13.82%13.24%22.00%17.98%12.52%10.70%
LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund		2.10%2.07%2.64%6.28%0.55%7.02%7.04%0.85%15.20%6.45%2.10%15.52%

Просадки

Сравнение просадок SHPAX и LOGSX

Максимальная просадка SHPAX за все время составила -69.50%, что больше максимальной просадки LOGSX в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPAX и LOGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHPAXLOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.50%

-45.85%

-23.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-7.65%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-15.03%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.05%

-27.28%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-6.68%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.07%

-7.63%

-20.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.61%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPAX и LOGSX

Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) имеют волатильность 4.62% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHPAXLOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.71%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

9.80%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

16.35%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

14.11%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

16.12%

+0.45%