Сравнение SHPAX с FHCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class I (FHCIX).
SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. FHCIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SHPAX и FHCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHPAX и FHCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | -1.13% | 17.43% | 0.26% | -0.36% | 1.93% | 16.71% | 3.52% | 27.67% | -5.30% | 11.78% |
FHCIX Fidelity Advisor Health Care Fund Class I | -9.59% | 14.48% | 4.22% | 4.07% | -12.84% | 11.53% | 21.40% | 28.22% | 7.51% | 24.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SHPAX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у FHCIX с доходностью -9.59%. За последние 10 лет акции SHPAX уступали акциям FHCIX по среднегодовой доходности: 6.84% против 8.60% соответственно.
SHPAX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 6.84%
FHCIX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- -9.59%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHPAX и FHCIX
SHPAX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии FHCIX в 0.71%.
Доходность на риск
SHPAX vs. FHCIX — Ранг доходности на риск
SHPAX
FHCIX
Сравнение SHPAX c FHCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class I (FHCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHPAX | FHCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.22 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 0.44 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.05 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.23 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 0.69 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHPAX | FHCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.22 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.08 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.57 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между SHPAX и FHCIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPAX и FHCIX
Дивидендная доходность SHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности FHCIX в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 3.70% | 3.66% | 1.35% | 5.38% | 6.34% | 3.76% | 13.82% | 13.24% | 22.00% | 17.98% | 12.52% | 10.70% |
FHCIX Fidelity Advisor Health Care Fund Class I | 12.78% | 11.56% | 10.92% | 0.00% | 0.00% | 5.64% | 5.72% | 0.48% | 4.65% | 0.06% | 0.00% | 6.29% |
Просадки
Сравнение просадок SHPAX и FHCIX
Максимальная просадка SHPAX за все время составила -69.50%, что больше максимальной просадки FHCIX в -44.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPAX и FHCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHPAX | FHCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.50% | -44.75% | -24.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -13.37% | +5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -29.24% | +12.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.05% | -29.24% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -13.37% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.07% | -9.20% | -18.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 4.39% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPAX и FHCIX
Текущая волатильность для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) составляет 4.62%, в то время как у Fidelity Advisor Health Care Fund Class I (FHCIX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что SHPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHPAX | FHCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 5.59% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 10.99% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 18.39% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 17.69% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 18.75% | -2.18% |