PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPAX с FACDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHPAX с FACDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX).

SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. FACDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SHPAX и FACDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHPAX и FACDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		0.66%17.43%0.26%-0.36%1.93%16.71%3.52%27.67%-5.30%11.78%
FACDX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class A		-6.09%14.19%3.97%3.81%-13.07%11.25%21.07%27.89%7.20%24.09%

Доходность по периодам

С начала года, SHPAX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у FACDX с доходностью -6.09%. За последние 10 лет акции SHPAX уступали акциям FACDX по среднегодовой доходности: 7.03% против 8.73% соответственно.

SHPAX

1 день
1.81%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.66%
6 месяцев
9.79%
1 год
15.26%
3 года*
7.57%
5 лет*
5.93%
10 лет*
7.03%

FACDX

1 день
3.94%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
2.89%
1 год
9.91%
3 года*
4.81%
5 лет*
1.94%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Health & Biotechnology Fund

Fidelity Advisor Health Care Fund Class A

Часто сравнивают с SHPAX:
SHPAX с AHSAXSHPAX с SHSSXSHPAX с GGHCXSHPAX с ETIHXSHPAX с FBTTXSHPAX с FBIOXSHPAX с VGHCX
Часто сравнивают с FACDX:
FACDX с FELAXFACDX с FSPHXFACDX с ^GSPCFACDX с FSHCXFACDX с VOOFACDX с VGTFACDX с VGHCX

Сравнение комиссий SHPAX и FACDX

SHPAX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии FACDX в 0.97%.

SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund
FACDX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class A

Доходность на риск

SHPAX vs. FACDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPAX
Ранг доходности на риск SHPAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FACDX
Ранг доходности на риск FACDX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACDX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACDX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACDX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPAX c FACDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPAXFACDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.45

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.76

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

0.59

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

1.82

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPAX vs. FACDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPAX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа FACDX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPAX и FACDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPAXFACDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.45

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.11

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.57

-0.26

Корреляция

Корреляция между SHPAX и FACDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPAX и FACDX

Дивидендная доходность SHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности FACDX в 14.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		3.64%3.66%1.35%5.38%6.34%3.76%13.82%13.24%22.00%17.98%12.52%10.70%
FACDX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class A		14.15%13.28%12.33%0.00%0.00%6.24%5.94%0.32%5.08%0.00%0.00%6.66%

Просадки

Сравнение просадок SHPAX и FACDX

Максимальная просадка SHPAX за все время составила -69.50%, что больше максимальной просадки FACDX в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPAX и FACDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHPAXFACDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.50%

-44.55%

-24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-13.43%

+5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-29.35%

+13.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.05%

-29.35%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-10.01%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.07%

-9.36%

-18.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

4.31%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPAX и FACDX

Текущая волатильность для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) составляет 5.09%, в то время как у Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что SHPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FACDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHPAXFACDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

7.07%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

11.62%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

18.76%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

17.76%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

18.79%

-2.22%