PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPAX с BHCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHPAX с BHCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Baron Health Care Fund (BHCHX).

SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. BHCHX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SHPAX и BHCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Baron Health Care Fund (BHCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHPAX и BHCHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		0.66%17.43%0.26%-0.36%1.93%16.71%3.52%29.78%
BHCHX
Baron Health Care Fund		-6.97%10.28%1.55%6.42%-16.90%15.71%47.71%18.75%

Доходность по периодам

С начала года, SHPAX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у BHCHX с доходностью -6.97%.

SHPAX

1 день
1.81%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.66%
6 месяцев
9.79%
1 год
15.26%
3 года*
7.57%
5 лет*
5.93%
10 лет*
7.03%

BHCHX

1 день
3.02%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-6.97%
6 месяцев
3.13%
1 год
7.10%
3 года*
4.81%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Health & Biotechnology Fund

Baron Health Care Fund

Часто сравнивают с SHPAX:
SHPAX с AHSAXSHPAX с SHSSXSHPAX с GGHCXSHPAX с ETIHXSHPAX с FBTTXSHPAX с FBIOXSHPAX с SLCGX
Часто сравнивают с BHCHX:
BHCHX с FSHCXBHCHX с QQQBHCHX с AHSAXBHCHX с BFGFXBHCHX с BREIXBHCHX с XLVBHCHX с GGHCX

Сравнение комиссий SHPAX и BHCHX

SHPAX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии BHCHX в 0.85%.

SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund
BHCHX
Baron Health Care Fund

Доходность на риск

SHPAX vs. BHCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPAX
Ранг доходности на риск SHPAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BHCHX
Ранг доходности на риск BHCHX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHCHX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHCHX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHCHX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHCHX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHCHX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPAX c BHCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Baron Health Care Fund (BHCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPAXBHCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.30

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.54

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

0.39

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

1.04

+4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPAX vs. BHCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPAX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа BHCHX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPAX и BHCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPAXBHCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.30

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.06

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.49

-0.18

Корреляция

Корреляция между SHPAX и BHCHX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPAX и BHCHX

Дивидендная доходность SHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как BHCHX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		3.64%3.66%1.35%5.38%6.34%3.76%13.82%13.24%22.00%17.98%12.52%10.70%
BHCHX
Baron Health Care Fund		0.00%0.00%0.49%0.00%0.00%1.41%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHPAX и BHCHX

Максимальная просадка SHPAX за все время составила -69.50%, что больше максимальной просадки BHCHX в -28.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPAX и BHCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHPAXBHCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.50%

-28.53%

-40.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-14.24%

+6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-28.53%

+12.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-11.89%

+6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.07%

-11.05%

-17.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

5.37%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPAX и BHCHX

Текущая волатильность для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) составляет 5.09%, в то время как у Baron Health Care Fund (BHCHX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что SHPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHPAXBHCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

6.58%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

10.85%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

17.94%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

16.90%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

19.77%

-3.20%