PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHNJX с TFEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHNJX с TFEQX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHNJX (Western Asset New Jersey Municipals Fund) and TFEQX (Templeton Institutional Fund International Equity Series) are both mutual funds - SHNJX is a Municipal Bonds fund managed by Franklin Templeton, while TFEQX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, SHNJX returned 2.16%/yr vs 9.03%/yr for TFEQX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SHNJX charges 0.80%/yr vs 0.83%/yr for TFEQX.

Доходность

Сравнение доходности SHNJX и TFEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset New Jersey Municipals Fund (SHNJX) и Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHNJX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у TFEQX с доходностью 15.10%. За последние 10 лет акции SHNJX уступали акциям TFEQX по среднегодовой доходности: 2.16% против 9.03% соответственно.

SHNJX

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
1.51%
С начала года
1.95%
1 год
7.41%
3 года*
3.87%
5 лет*
0.93%
10 лет*
2.16%

TFEQX

1 день
-0.83%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
10.26%
С начала года
15.10%
1 год
25.28%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.80%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHNJX и TFEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHNJX
Western Asset New Jersey Municipals Fund		1.95%4.30%2.75%6.22%-9.69%3.58%3.96%7.11%0.81%5.51%
TFEQX
Templeton Institutional Fund International Equity Series		15.10%31.58%9.44%22.68%-9.21%5.70%5.29%11.56%-17.40%19.78%

Correlation

The correlation between SHNJX and TFEQX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1991 г.

-0.01

The correlation between SHNJX and TFEQX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset New Jersey Municipals Fund

Templeton Institutional Fund International Equity Series

Часто сравнивают с SHNJX:
SHNJX с VOOSHNJX с FKGRXSHNJX с FRIAXSHNJX с FKINXSHNJX с DCARXSHNJX с FKDNXSHNJX с DFABX
Часто сравнивают с TFEQX:
TFEQX с UJPIXTFEQX с FFTWXTFEQX с PPYPXTFEQX с EPDIXTFEQX с FKGRXTFEQX с EMOTFEQX с FINVX

Доходность на риск

SHNJX vs. TFEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHNJX
Ранг доходности на риск SHNJX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHNJX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHNJX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHNJX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHNJX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHNJX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TFEQX
Ранг доходности на риск TFEQX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFEQX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFEQX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFEQX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFEQX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFEQX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHNJX c TFEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset New Jersey Municipals Fund (SHNJX) и Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHNJXTFEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.54

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
2.25

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.29

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.26

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.22

7.98

+4.23

SHNJX vs. TFEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHNJX на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа TFEQX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHNJX и TFEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHNJX и TFEQX

Максимальная просадка SHNJX за все время составила -14.33%, что меньше максимальной просадки TFEQX в -57.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNJX и TFEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHNJXTFEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.33%

-57.70%

+43.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.29%

-11.56%

+9.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

-16.94%

+11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.75%

-29.20%

+15.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.33%

-42.65%

+28.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-2.01%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-10.48%

+8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

3.27%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SHNJX и TFEQX

Текущая волатильность для Western Asset New Jersey Municipals Fund (SHNJX) составляет 0.53%, в то время как у Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что SHNJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHNJXTFEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

5.06%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

14.57%

-12.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

16.95%

-14.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

18.87%

-15.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

17.36%

-13.22%

Сравнение комиссий SHNJX и TFEQX

SHNJX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TFEQX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHNJX и TFEQX

Дивидендная доходность SHNJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности TFEQX в 37.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHNJX
Western Asset New Jersey Municipals Fund		2.91%3.88%3.15%2.75%2.38%2.10%2.76%3.32%3.69%3.95%3.76%3.81%
TFEQX
Templeton Institutional Fund International Equity Series		37.22%42.84%16.75%14.08%6.20%34.04%6.78%6.65%22.18%1.60%3.46%2.46%

Часто задаваемые вопросы

SHNJX and TFEQX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFEQX has higher volatility (5.06%) compared to SHNJX (0.53%). In terms of maximum drawdown, SHNJX dropped -14.33% vs TFEQX's -57.70%.

SHNJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHNJX и TFEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор