Сравнение SHMMX с DFABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).
SHMMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 мар. 1981 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SHMMX и DFABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHMMX и DFABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHMMX Western Asset Managed Municipals Fund | -0.51% | 4.42% | 2.90% | 7.17% | -2.71% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.58% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SHMMX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.
SHMMX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 2.16%
DFABX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHMMX и DFABX
SHMMX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии DFABX в 0.25%.
Доходность на риск
SHMMX vs. DFABX — Ранг доходности на риск
SHMMX
DFABX
Сравнение SHMMX c DFABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHMMX | DFABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 3.90 | -3.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 7.13 | -6.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 3.50 | -2.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 4.84 | -3.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 26.76 | -24.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHMMX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 3.90 | -3.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 2.44 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между SHMMX и DFABX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHMMX и DFABX
Дивидендная доходность SHMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности DFABX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHMMX Western Asset Managed Municipals Fund | 3.48% | 4.53% | 3.87% | 3.73% | 2.82% | 2.05% | 2.73% | 3.59% | 3.82% | 3.89% | 3.79% | 3.84% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.70% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHMMX и DFABX
Максимальная просадка SHMMX за все время составила -16.40%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHMMX и DFABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHMMX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.40% | -2.46% | -13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -0.50% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.06% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -0.25% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.09% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHMMX и DFABX
Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что SHMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHMMX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.18% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 0.40% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 0.71% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 0.97% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 0.97% | +3.27% |