Сравнение SHLMX с IMCDX
SHLMX (Virtus Stone Harbor Local Markets) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SHLMX charges 1.01%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности SHLMX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHLMX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 2.16%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHLMX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLMX Virtus Stone Harbor Local Markets | 0.94% | 19.32% | -5.84% | 12.02% | -11.67% | -8.23% | 1.87% | 13.08% | -9.29% | 15.36% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Correlation
The correlation between SHLMX and IMCDX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLMX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
SHLMX
IMCDX
Сравнение SHLMX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Local Markets (SHLMX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHLMX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLMX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SHLMX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLMX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.35% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLMX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLMX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.58% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.95% | — | — |
Сравнение комиссий SHLMX и IMCDX
SHLMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLMX и IMCDX
Дивидендная доходность SHLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
SHLMX Virtus Stone Harbor Local Markets | 10.06% | 10.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 1.99% | 1.04% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHLMX and IMCDX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHLMX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор