PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLG.L с RBTX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLG.L с RBTX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHLG.L (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) and RBTX.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SHLG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while RBTX.L is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHLG.L returned 11.16%/yr vs 11.91%/yr for RBTX.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SHLG.L и RBTX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SHLG.L торгуется в GBP, в то время как RBTX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RBTX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHLG.L показывает доходность 19.45%, что значительно ниже, чем у RBTX.L с доходностью 29.04%.

SHLG.L

1 день
-2.36%
1 месяц
11.41%
С начала года
19.45%
6 месяцев
19.72%
1 год
25.67%
3 года*
18.72%
5 лет*
11.16%
10 лет*
—

RBTX.L

1 день
-0.32%
1 месяц
6.04%
С начала года
29.04%
6 месяцев
25.74%
1 год
46.80%
3 года*
18.77%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLG.L и RBTX.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SHLG.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		19.45%3.87%18.54%26.67%-20.62%20.85%
RBTX.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		29.04%9.17%7.51%32.05%-26.55%20.33%

Correlation

The correlation between SHLG.L and RBTX.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.84

The correlation between SHLG.L and RBTX.L shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SHLG.L и RBTX.L

Секторы
SHLG.L
RBTX.L

Технологии

84.2%
73.2%

Промышленность

11.3%
25.1%

Недвижимость

4.6%

-

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SHLG.L
84.2%
RBTX.L
73.2%

Промышленность

SHLG.L
11.3%
RBTX.L
25.1%

Недвижимость

SHLG.L
4.6%
RBTX.L

-

Сырьевые материалы

SHLG.L

-

RBTX.L
0.1%

Коммуникационные услуги

SHLG.L

-

RBTX.L

-

Потребительский циклический сектор

SHLG.L

-

RBTX.L
0.1%

Потребительский защитный сектор

SHLG.L

-

RBTX.L

-

Энергетика

SHLG.L

-

RBTX.L

-

Финансовые услуги

SHLG.L

-

RBTX.L

-

Здравоохранение

SHLG.L

-

RBTX.L
1.6%

Коммунальные услуги

SHLG.L

-

RBTX.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Часто сравнивают с SHLG.L:
SHLG.L с FDN.LSHLG.L с LEGR.LSHLG.L с PIGI.LSHLG.L с DRVG.LSHLG.L с KARP.LSHLG.L с KROG.LSHLG.L с BLOK.L
Часто сравнивают с RBTX.L:
RBTX.L с BOTZRBTX.L с AIAG.LRBTX.L с IITU.LRBTX.L с INTL.LRBTX.L с ROBG.LRBTX.L с VOORBTX.L с RBOD.L

Доходность на риск

SHLG.L vs. RBTX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLG.L
Ранг доходности на риск SHLG.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLG.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLG.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLG.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLG.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLG.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
RBTX.L
Ранг доходности на риск RBTX.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBTX.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBTX.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBTX.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBTX.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBTX.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLG.L c RBTX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLG.LRBTX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.27

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.18

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

3.62

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

10.72

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLG.L vs. RBTX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLG.L на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа RBTX.L равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLG.L и RBTX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLG.LRBTX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.27

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.78

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SHLG.L и RBTX.L

Максимальная просадка SHLG.L за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки RBTX.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLG.L и RBTX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLG.LRBTX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-33.46%

+6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-13.10%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.02%

-27.28%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-33.46%

+6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-0.32%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-8.25%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

4.43%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLG.L и RBTX.L

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что SHLG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBTX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLG.LRBTX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

7.01%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

16.35%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

20.86%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

21.16%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

20.70%

-1.83%

Сравнение комиссий SHLG.L и RBTX.L

И SHLG.L, и RBTX.L имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLG.L и RBTX.L

Дивидендная доходность SHLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как RBTX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
RBTX.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLG.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		0.33%0.39%0.47%0.43%0.62%0.66%

Часто задаваемые вопросы

SHLG.L and RBTX.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SHLG.L and RBTX.L have the same expense ratio: 0.40% per year.

SHLG.L is categorized as Technology Equities, while RBTX.L is Robotics. SHLG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while RBTX.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLG.L и RBTX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор