PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHELL.AS с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHELL.AS с NVDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHELL.AS (Shell plc) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. SHELL.AS operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, SHELL.AS returned 10.68%/yr vs 67.78%/yr for NVDA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHELL.AS и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Shell plc (SHELL.AS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SHELL.AS торгуется в EUR, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHELL.AS показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 12.27%. За последние 10 лет акции SHELL.AS уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 10.68% против 67.78% соответственно.

SHELL.AS

1 день
-1.35%
1 месяц
4.91%
С начала года
20.77%
6 месяцев
19.93%
1 год
29.66%
3 года*
16.09%
5 лет*
22.61%
10 лет*
10.68%

NVDA

1 день
0.00%
1 месяц
-2.39%
С начала года
12.27%
6 месяцев
11.79%
1 год
43.32%
3 года*
70.39%
5 лет*
65.81%
10 лет*
67.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHELL.AS и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHELL.AS
Shell plc		20.77%8.80%5.18%17.09%42.18%37.42%-41.43%8.52%-2.19%14.14%
NVDA
NVIDIA Corporation		14.07%22.43%189.15%228.85%-47.18%142.35%103.97%80.94%-27.57%59.62%

Correlation

The correlation between SHELL.AS and NVDA is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.14

The correlation between SHELL.AS and NVDA shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shell plc

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с SHELL.AS:
SHELL.AS с BPSHELL.AS с TTESHELL.AS с XOMSHELL.AS с SPYSHELL.AS с TTE.PASHELL.AS с TOT.TOSHELL.AS с HEIA.AS
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

SHELL.AS vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHELL.AS
Ранг доходности на риск SHELL.AS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHELL.AS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHELL.AS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHELL.AS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHELL.AS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHELL.AS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHELL.AS c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHELL.AS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHELL.ASNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.23

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.79

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.20

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

4.82

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHELL.AS vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHELL.AS на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHELL.AS и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHELL.ASNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.23

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.29

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

1.36

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.74

-0.36

Просадки

Сравнение просадок SHELL.AS и NVDA

Максимальная просадка SHELL.AS за все время составила -63.48%, что меньше максимальной просадки NVDA в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHELL.AS и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHELL.ASNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.48%

-82.97%

+19.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-19.76%

+7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.48%

-41.46%

+19.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-60.91%

+39.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

-60.91%

-2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-11.76%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-31.87%

+18.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

9.01%

-4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SHELL.AS и NVDA

Текущая волатильность для Shell plc (SHELL.AS) составляет 6.81%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что SHELL.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHELL.ASNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

12.59%

-5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

25.95%

-7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

35.38%

-14.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.58%

51.17%

-26.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.28%

49.94%

-21.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHELL.AS и NVDA

Дивидендная доходность SHELL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
SHELL.AS
Shell plc		3.41%4.01%4.18%3.84%3.56%3.61%5.72%6.43%6.24%5.96%6.55%8.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHELL.AS и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SHELL.AS значения в EUR, NVDA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SHELL.AS and NVDA have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHELL.AS и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор