Сравнение SGYAX с SMSAX
SGYAX (SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund) and SMSAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund) are both mutual funds - SGYAX is a High Yield Bonds fund managed by SEI, while SMSAX is a Multistrategy fund managed by SEI. Over the past 10 years, SGYAX returned 5.90%/yr vs 4.80%/yr for SMSAX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SGYAX charges 0.56%/yr vs 1.35%/yr for SMSAX.
Доходность
Сравнение доходности SGYAX и SMSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGYAX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у SMSAX с доходностью 7.33%. За последние 10 лет акции SGYAX превзошли акции SMSAX по среднегодовой доходности: 5.90% против 4.80% соответственно.
SGYAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.90%
SMSAX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 4.80%
Сравнение доходности по годам SGYAX и SMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGYAX SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund | 1.59% | 8.01% | 9.12% | 10.89% | -13.29% | 9.62% | 6.04% | 14.01% | -2.04% | 8.08% |
SMSAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund | 7.33% | 10.62% | 6.42% | 7.21% | -4.95% | 1.47% | 12.06% | 4.85% | -3.68% | 5.26% |
Correlation
The correlation between SGYAX and SMSAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2010 г. | 0.47 |
The correlation between SGYAX and SMSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGYAX vs. SMSAX — Ранг доходности на риск
SGYAX
SMSAX
Сравнение SGYAX c SMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGYAX | SMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.62 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 4.63 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 20.00 | -8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGYAX | SMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 3.14 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.06 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 1.05 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SGYAX и SMSAX
Максимальная просадка SGYAX за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки SMSAX в -10.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGYAX и SMSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGYAX | SMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -10.98% | -34.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -3.66% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.18% | -5.93% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.45% | -9.72% | -5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.85% | -10.98% | -10.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -2.11% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.85% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGYAX и SMSAX
Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) составляет 1.05%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что SGYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGYAX | SMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.96% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 4.29% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 5.40% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 4.67% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.31% | 4.61% | +0.70% |
Сравнение комиссий SGYAX и SMSAX
SGYAX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SMSAX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGYAX и SMSAX
Дивидендная доходность SGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности SMSAX в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGYAX SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund | 8.74% | 8.88% | 8.68% | 10.08% | 8.79% | 5.37% | 7.30% | 7.15% | 7.31% | 7.27% | 7.30% | 7.88% |
SMSAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund | 4.73% | 5.08% | 5.54% | 4.35% | 2.13% | 7.61% | 2.79% | 1.01% | 4.94% | 2.20% | 0.07% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
SGYAX and SMSAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMSAX has higher volatility (1.96%) compared to SGYAX (1.05%). In terms of maximum drawdown, SGYAX dropped -45.51% vs SMSAX's -10.98%.
SMSAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGYAX и SMSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор