Сравнение SGWS.L с LGGG.L
SGWS.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - SGWS.L tracks the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index while LGGG.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGWS.L returned 9.69%/yr vs 12.09%/yr for LGGG.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGWS.L charges 0.23%/yr vs 0.10%/yr for LGGG.L.
Доходность
Сравнение доходности SGWS.L и LGGG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGWS.L торгуется в GBP, в то время как LGGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGWS.L показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у LGGG.L с доходностью 9.06%.
SGWS.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
LGGG.L
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 6.82%
- С начала года
- 9.06%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGWS.L и LGGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 10.87% | 12.73% | 13.86% | 24.27% | -20.28% | 28.51% | 7.96% |
LGGG.L L&G Global Equity UCITS ETF | 9.06% | 12.92% | 21.13% | 18.08% | -8.24% | 23.53% | 4.16% |
Correlation
The correlation between SGWS.L and LGGG.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between SGWS.L and LGGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGWS.L vs. LGGG.L — Ранг доходности на риск
SGWS.L
LGGG.L
Сравнение SGWS.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGWS.L | LGGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.98 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 11.53 | -3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGWS.L и LGGG.L
Максимальная просадка SGWS.L за все время составила -25.65%, что меньше максимальной просадки LGGG.L в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGWS.L и LGGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGWS.L | LGGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.65% | -30.19% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -6.67% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -19.95% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -19.95% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -1.90% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -7.13% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.73% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGWS.L и LGGG.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что SGWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGWS.L | LGGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 2.73% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 7.88% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 10.57% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 19.13% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 20.30% | -5.10% |
Сравнение комиссий SGWS.L и LGGG.L
SGWS.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии LGGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGWS.L и LGGG.L
Дивидендная доходность SGWS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как LGGG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGGG.L L&G Global Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.17% | 1.16% | 1.36% | 1.47% | 1.75% | 1.16% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
SGWS.L and LGGG.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.23% for SGWS.L.
SGWS.L tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while LGGG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.23% for SGWS.L and 0.10% for LGGG.L.
Подберите оптимальное распределение для SGWS.L и LGGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор