Сравнение SGSU.L с CYGB.L
SGSU.L (iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - SGSU.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD), while CYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGSU.L returned 2.53%/yr vs 5.42%/yr for CYGB.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SGSU.L charges 0.14%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности SGSU.L и CYGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGSU.L показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.44%.
SGSU.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- 1.47%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
CYGB.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGSU.L и CYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SGSU.L iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.47% | 5.12% | 5.16% | 4.29% | -2.66% | -0.63% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.44% | 2.20% | 11.38% | 7.14% | 2.11% | 2.84% |
Correlation
The correlation between SGSU.L and CYGB.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGSU.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск
SGSU.L
CYGB.L
Сравнение SGSU.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGSU.L | CYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.28 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.26 | 5.28 | +3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.87 | 12.15 | +16.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGSU.L и CYGB.L
Максимальная просадка SGSU.L за все время составила -8.45%, что больше максимальной просадки CYGB.L в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSU.L и CYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGSU.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -1.56% | -6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.42% | -0.69% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.62% | -1.56% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.83% | -1.56% | -3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.17% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -0.24% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.29% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGSU.L и CYGB.L
Текущая волатильность для iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L) составляет 0.48%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что SGSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGSU.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.59% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 2.24% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73% | 2.72% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 2.38% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.02% | 2.33% | +0.69% |
Сравнение комиссий SGSU.L и CYGB.L
SGSU.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGSU.L и CYGB.L
Дивидендная доходность SGSU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности CYGB.L в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% | 0.00% |
SGSU.L iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.47% | 4.60% | 4.62% | 3.98% | 1.67% | 0.79% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
SGSU.L and CYGB.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGSU.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGSU.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
SGSU.L is categorized as Short-Term Bond, while CYGB.L is Emerging Markets Bonds. SGSU.L tracks Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD), while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Their fees differ too: 0.14% for SGSU.L and 0.40% for CYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для SGSU.L и CYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор