Сравнение SGSOY с GSK.L
SGSOY (SGS SA) and GSK.L (GlaxoSmithKline plc) are both stocks. SGSOY operates in Consulting Services (Industrials), while GSK.L operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, SGSOY returned 5.55%/yr vs 4.37%/yr for GSK.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGSOY и GSK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGSOY торгуется в USD, в то время как GSK.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGSOY показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у GSK.L с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции SGSOY превзошли акции GSK.L по среднегодовой доходности: 5.55% против 4.37% соответственно.
SGSOY
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 5.55%
GSK.L
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 4.37%
Сравнение доходности по годам SGSOY и GSK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSOY SGS SA | 1.80% | 19.14% | 20.15% | -4.05% | -29.29% | 16.08% | 12.53% | 23.36% | -12.00% | 35.62% |
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 7.03% | 52.14% | -5.11% | 10.47% | -33.85% | 25.52% | -18.33% | 30.34% | 12.28% | -2.33% |
Correlation
The correlation between SGSOY and GSK.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
SGSOY:
$21.53B
GSK.L:
£78.95B
SGSOY:
$0.65
GSK.L:
£1.42
SGSOY:
17.19
GSK.L:
13.61
SGSOY:
9.30
GSK.L:
0.30
SGSOY:
1.56
GSK.L:
2.42
SGSOY:
23.90
GSK.L:
4.42
SGSOY:
$13.71B
GSK.L:
£32.78B
SGSOY:
$8.66B
GSK.L:
£23.84B
SGSOY:
$2.70B
GSK.L:
£11.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGSOY vs. GSK.L — Ранг доходности на риск
SGSOY
GSK.L
Сравнение SGSOY c GSK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGS SA (SGSOY) и GlaxoSmithKline plc (GSK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGSOY | GSK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.65 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 3.89 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGSOY | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.20 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.23 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.19 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.15 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SGSOY и GSK.L
Максимальная просадка SGSOY за все время составила -53.49%, примерно равная максимальной просадке GSK.L в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSOY и GSK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGSOY | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.49% | -51.16% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -18.53% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.22% | -29.30% | +6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.92% | -51.16% | +14.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.92% | -51.16% | +14.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -14.14% | +6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -15.96% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 7.88% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGSOY и GSK.L
Текущая волатильность для SGS SA (SGSOY) составляет 5.17%, в то время как у GlaxoSmithKline plc (GSK.L) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что SGSOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGSOY | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 5.90% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 18.55% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 25.51% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 24.74% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.45% | 22.99% | -1.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGSOY и GSK.L
Дивидендная доходность SGSOY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности GSK.L в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 3.46% | 3.51% | 4.53% | 3.84% | 5.30% | 4.93% | 5.90% | 4.45% | 5.31% | 5.99% | 4.88% | 5.77% |
SGSOY SGS SA | 3.68% | 3.19% | 3.64% | 3.96% | 3.72% | 2.52% | 1.61% | 1.69% | 2.10% | 4.35% | 5.56% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGSOY и GSK.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SGS SA и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGSOY и GSK.L
SGSOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 3.49B, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
GSK.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
SGSOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила об операционной прибыли в 561.32M при выручке в 3.49B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
GSK.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
SGSOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила о чистой прибыли в 351.08M при выручке в 3.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
GSK.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
SGSOY and GSK.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SGSOY и GSK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор