PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGSOY с ASWC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGSOY с ASWC.DE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SGSOY (SGS SA) is a stock, while ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index. Over the past year, SGSOY returned 12.46% vs 18.26% for ASWC.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGSOY и ASWC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGS SA (SGSOY) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGSOY торгуется в USD, в то время как ASWC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASWC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGSOY показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у ASWC.DE с доходностью 11.72%.

SGSOY

1 день
-1.24%
1 месяц
2.76%
С начала года
1.80%
6 месяцев
3.34%
1 год
12.46%
3 года*
10.61%
5 лет*
1.68%
10 лет*
5.55%

ASWC.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
7.03%
С начала года
11.72%
6 месяцев
13.72%
1 год
18.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGSOY и ASWC.DE

2026 (YTD)202520242023
SGSOY
SGS SA		1.80%19.14%20.15%-8.81%
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		11.72%56.13%31.39%16.03%

Correlation

The correlation between SGSOY and ASWC.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGS SA

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Часто сравнивают с SGSOY:
SGSOY с AVGOSGSOY с CVXSGSOY с APGSGSOY с GIVN.SWSGSOY с NESN.SWSGSOY с MSFTSGSOY с AAPL
Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SHLDASWC.DE с SXR8.DEASWC.DE с DFND.AS

Доходность на риск

SGSOY vs. ASWC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGSOY
Ранг доходности на риск SGSOY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSOY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSOY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSOY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSOY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSOY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGSOY c ASWC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGS SA (SGSOY) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGSOYASWC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.93

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.42

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

1.48

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

3.59

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGSOY vs. ASWC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGSOY на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа ASWC.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGSOY и ASWC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGSOYASWC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.93

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

2.03

-1.74

Просадки

Сравнение просадок SGSOY и ASWC.DE

Максимальная просадка SGSOY за все время составила -53.49%, что больше максимальной просадки ASWC.DE в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSOY и ASWC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGSOYASWC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.49%

-12.88%

-40.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.90%

-12.88%

-5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-3.01%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-2.59%

-9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

5.31%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SGSOY и ASWC.DE

Текущая волатильность для SGS SA (SGSOY) составляет 5.17%, в то время как у HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что SGSOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASWC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGSOYASWC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

6.18%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

16.05%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

20.50%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

19.47%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

19.47%

+1.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGSOY и ASWC.DE

Дивидендная доходность SGSOY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, тогда как ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGSOY
SGS SA		3.68%3.19%3.64%3.96%3.72%2.52%1.61%1.69%2.10%4.35%5.56%2.04%

Часто задаваемые вопросы

SGSOY and ASWC.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGSOY и ASWC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор