PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGRNX с EKWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGRNX с EKWAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SGRNX (Allspring Growth Fund) and EKWAX (Allspring Precious Metals Fund) are both mutual funds - SGRNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Allspring Global Investments, while EKWAX is a Precious Metals fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, SGRNX returned 15.18%/yr vs 12.48%/yr for EKWAX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SGRNX charges 0.75%/yr vs 1.09%/yr for EKWAX.

Доходность

Сравнение доходности SGRNX и EKWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Growth Fund (SGRNX) и Allspring Precious Metals Fund (EKWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGRNX показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у EKWAX с доходностью -12.70%. За последние 10 лет акции SGRNX превзошли акции EKWAX по среднегодовой доходности: 15.18% против 12.48% соответственно.

SGRNX

1 день
0.46%
1 месяц
-1.20%
С начала года
4.06%
6 месяцев
2.33%
1 год
11.58%
3 года*
19.25%
5 лет*
5.51%
10 лет*
15.18%

EKWAX

1 день
-4.20%
1 месяц
-15.66%
С начала года
-12.70%
6 месяцев
-16.13%
1 год
44.86%
3 года*
42.37%
5 лет*
22.25%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGRNX и EKWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGRNX
Allspring Growth Fund		4.06%15.34%29.43%34.06%-36.92%7.43%49.20%37.61%0.69%35.24%
EKWAX
Allspring Precious Metals Fund		-12.70%163.65%21.28%8.83%-7.75%-11.00%24.40%40.35%-12.83%9.66%

Correlation

The correlation between SGRNX and EKWAX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.22

The correlation between SGRNX and EKWAX shifts across timeframes, from 0.20 (10 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Growth Fund

Allspring Precious Metals Fund

Часто сравнивают с SGRNX:
SGRNX с VFIAXSGRNX с QQQSGRNX с VUGSGRNX с TBCIXSGRNX с VINIXSGRNX с VOOGSGRNX с EKJAX
Часто сравнивают с EKWAX:
EKWAX с FSAGXEKWAX с SGGDXEKWAX с FSELXEKWAX с ARKWEKWAX с FUTYEKWAX с SPYEKWAX с FRESX

Доходность на риск

SGRNX vs. EKWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGRNX
Ранг доходности на риск SGRNX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGRNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGRNX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGRNX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGRNX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGRNX: 99
Ранг коэф-та Мартина
EKWAX
Ранг доходности на риск EKWAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKWAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKWAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKWAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKWAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKWAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGRNX c EKWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Growth Fund (SGRNX) и Allspring Precious Metals Fund (EKWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGRNXEKWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.00

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
1.43

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

1.28

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

3.44

-1.54

SGRNX vs. EKWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGRNX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа EKWAX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGRNX и EKWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGRNX и EKWAX

Максимальная просадка SGRNX за все время составила -52.68%, что меньше максимальной просадки EKWAX в -76.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRNX и EKWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGRNXEKWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.68%

-76.76%

+24.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.99%

-35.67%

+16.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-35.67%

+10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.79%

-42.79%

-7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

-49.23%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-35.08%

+31.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.60%

-32.76%

+17.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

13.25%

-7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SGRNX и EKWAX

Текущая волатильность для Allspring Growth Fund (SGRNX) составляет 8.16%, в то время как у Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) волатильность равна 17.91%. Это указывает на то, что SGRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGRNXEKWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

17.91%

-9.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

38.70%

-22.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

45.99%

-26.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

34.09%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.56%

33.36%

-8.80%

Сравнение комиссий SGRNX и EKWAX

SGRNX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EKWAX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGRNX и EKWAX

Дивидендная доходность SGRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.36%, что больше доходности EKWAX в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EKWAX
Allspring Precious Metals Fund		1.37%1.19%0.84%0.00%2.01%1.35%1.45%0.11%0.00%1.34%1.11%0.00%
SGRNX
Allspring Growth Fund		20.36%21.19%21.72%7.14%4.93%16.48%10.02%9.81%19.24%27.01%18.95%13.11%

Часто задаваемые вопросы

SGRNX and EKWAX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EKWAX has higher volatility (17.91%) compared to SGRNX (8.16%). In terms of maximum drawdown, SGRNX dropped -52.68% vs EKWAX's -76.76%.

EKWAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGRNX и EKWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор