PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGPYY с BT-A.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SGPYY с BT-A.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SGPYY (Sage Group PLC ADR) and BT-A.L (BT Group plc) are both stocks. SGPYY operates in Software - Application (Technology), while BT-A.L operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, SGPYY returned 4.74%/yr vs -2.18%/yr for BT-A.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGPYY и BT-A.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sage Group PLC ADR (SGPYY) и BT Group plc (BT-A.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGPYY торгуется в USD, в то время как BT-A.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BT-A.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGPYY показывает доходность -21.93%, что значительно ниже, чем у BT-A.L с доходностью 13.31%. За последние 10 лет акции SGPYY превзошли акции BT-A.L по среднегодовой доходности: 4.74% против -2.18% соответственно.

SGPYY

1 день
0.67%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-21.93%
6 месяцев
-21.07%
1 год
-34.65%
3 года*
2.19%
5 лет*
5.28%
10 лет*
4.74%

BT-A.L

1 день
1.49%
1 месяц
-12.14%
С начала года
13.31%
6 месяцев
17.92%
1 год
15.80%
3 года*
23.12%
5 лет*
5.53%
10 лет*
-2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGPYY и BT-A.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGPYY
Sage Group PLC ADR		-21.93%-7.16%7.97%70.61%-22.82%51.27%-17.88%33.20%-27.65%38.66%
BT-A.L
BT Group plc		13.31%43.14%21.63%23.91%-37.69%28.79%-29.17%-8.63%-11.85%-14.56%

Correlation

The correlation between SGPYY and BT-A.L is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.23

Over the past year, the correlation between SGPYY and BT-A.L has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

SGPYY:

£5.07B

BT-A.L:

£20.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

SGPYY:

£4.66B

BT-A.L:

£9.54B

EBITDA (12 мес.)

SGPYY:

£1.27B

BT-A.L:

£7.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sage Group PLC ADR

BT Group plc

Часто сравнивают с SGPYY:
SGPYY с LSEG.LSGPYY с MONY.LSGPYY с BNZL.LSGPYY с AV.LSGPYY с BA.LSGPYY с LLOY.LSGPYY с BATS.L
Часто сравнивают с BT-A.L:
BT-A.L с VOOBT-A.L с OTB.LBT-A.L с BRK-BBT-A.L с AZNBT-A.L с KOBT-A.L с 18MF.DEBT-A.L с ENR.DE

Доходность на риск

SGPYY vs. BT-A.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGPYY
Ранг доходности на риск SGPYY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGPYY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGPYY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGPYY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGPYY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGPYY: 55
Ранг коэф-та Мартина
BT-A.L
Ранг доходности на риск BT-A.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BT-A.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BT-A.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BT-A.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGPYY c BT-A.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sage Group PLC ADR (SGPYY) и BT Group plc (BT-A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGPYYBT-A.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
0.57

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
1.02

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.12

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.71

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

1.42

-2.97

SGPYY vs. BT-A.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGPYY на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа BT-A.L равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGPYY и BT-A.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGPYY и BT-A.L

Максимальная просадка SGPYY за все время составила -58.33%, что меньше максимальной просадки BT-A.L в -83.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGPYY и BT-A.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGPYYBT-A.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-83.54%

+25.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.33%

-22.31%

-16.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.41%

-24.44%

-13.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.61%

-52.51%

+13.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.85%

-75.92%

+33.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.65%

-39.69%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-45.90%

+31.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.47%

11.07%

+11.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SGPYY и BT-A.L

Sage Group PLC ADR (SGPYY) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с BT Group plc (BT-A.L) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что SGPYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BT-A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGPYYBT-A.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.05%

10.37%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.40%

21.86%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.35%

27.84%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.40%

31.47%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.11%

33.13%

-3.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGPYY и BT-A.L

Дивидендная доходность SGPYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности BT-A.L в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BT-A.L
BT Group plc		3.92%4.46%5.62%6.23%6.87%1.36%0.00%8.00%6.37%5.67%3.94%2.73%
SGPYY
Sage Group PLC ADR		2.72%1.87%1.57%1.50%2.59%1.88%2.37%1.86%2.45%1.47%4.60%1.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGPYY и BT-A.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sage Group PLC ADR и BT Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
1.38B
5.12B
(SGPYY) Общая выручка
(BT-A.L) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SGPYY and BT-A.L have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGPYY и BT-A.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор