PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGP.AX с TEG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SGP.AX с TEG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGP.AX (Stockland) and TEG.DE (TAG Immobilien AG) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SGP.AX in REIT - Diversified, TEG.DE in Real Estate - Services. Over the past 10 years, SGP.AX returned 3.83%/yr vs 5.56%/yr for TEG.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGP.AX и TEG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Stockland (SGP.AX) и TAG Immobilien AG (TEG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGP.AX торгуется в AUD, в то время как TEG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TEG.DE были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGP.AX показывает доходность -33.86%, что значительно ниже, чем у TEG.DE с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции SGP.AX уступали акциям TEG.DE по среднегодовой доходности: 3.83% против 5.56% соответственно.

SGP.AX

1 день
1.88%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-33.86%
6 месяцев
-33.74%
1 год
-27.38%
3 года*
0.12%
5 лет*
1.15%
10 лет*
3.83%

TEG.DE

1 день
2.70%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-1.83%
1 год
-13.44%
3 года*
20.78%
5 лет*
-9.51%
10 лет*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGP.AX и TEG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGP.AX
Stockland		-33.86%25.12%13.92%29.32%-8.20%7.26%-4.31%39.46%-15.68%3.51%
TEG.DE
TAG Immobilien AG		-2.37%-0.62%12.35%125.35%-72.80%-3.70%21.24%13.80%37.76%38.72%

Correlation

The correlation between SGP.AX and TEG.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г.

0.10

The correlation between SGP.AX and TEG.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stockland

TAG Immobilien AG

Часто сравнивают с SGP.AX:
SGP.AX с QQQSGP.AX с VNA.DESGP.AX с LMP.LSGP.AX с SURYYSGP.AX с URW.PASGP.AX с 0823.HKSGP.AX с 0012.HK
Часто сравнивают с TEG.DE:
TEG.DE с ^GSPCTEG.DE с GMG.AXTEG.DE с URW.PATEG.DE с CTPNV.ASTEG.DE с OHITEG.DE с VTRTEG.DE с CURB

Доходность на риск

SGP.AX vs. TEG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGP.AX
Ранг доходности на риск SGP.AX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGP.AX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGP.AX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGP.AX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGP.AX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGP.AX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TEG.DE
Ранг доходности на риск TEG.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEG.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEG.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEG.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEG.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEG.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGP.AX c TEG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stockland (SGP.AX) и TAG Immobilien AG (TEG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGP.AXTEG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
-0.45

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
-0.45

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.94

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

-0.51

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

-1.06

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGP.AX vs. TEG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGP.AX на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа TEG.DE равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGP.AX и TEG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGP.AXTEG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

-0.45

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.23

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.17

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.15

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SGP.AX и TEG.DE

Максимальная просадка SGP.AX за все время составила -73.75%, что меньше максимальной просадки TEG.DE в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGP.AX и TEG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGP.AXTEG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.75%

-84.62%

+10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.86%

-26.55%

-17.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.86%

-26.55%

-17.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-79.75%

+35.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.88%

-79.75%

+12.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.80%

-45.98%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.79%

-27.99%

+14.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.01%

12.84%

+8.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SGP.AX и TEG.DE

Stockland (SGP.AX) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с TAG Immobilien AG (TEG.DE) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что SGP.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGP.AXTEG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.87%

8.73%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

24.86%

-7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

30.19%

-7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

40.09%

-16.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.02%

31.98%

-3.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGP.AX и TEG.DE

Дивидендная доходность SGP.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности TEG.DE в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGP.AX
Stockland		6.91%4.57%5.12%5.03%7.27%5.97%5.24%5.97%7.67%5.78%5.44%5.90%
TEG.DE
TAG Immobilien AG		2.95%3.02%0.00%0.00%14.69%3.58%3.17%3.38%3.26%3.60%4.38%4.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGP.AX и TEG.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stockland и TAG Immobilien AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SGP.AX значения в AUD, TEG.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

SGP.AX and TEG.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGP.AX и TEG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор