Сравнение SGMAX с YFSNX
SGMAX (SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund) and YFSNX (AMG Yacktman Global Fund Class N) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, SGMAX returned 11.16%/yr vs 8.94%/yr for YFSNX. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SGMAX charges 0.25%/yr vs 1.11%/yr for YFSNX.
Доходность
Сравнение доходности SGMAX и YFSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGMAX показывает доходность 13.62%, что значительно ниже, чем у YFSNX с доходностью 26.95%.
SGMAX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 13.62%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.19%
YFSNX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- 15.50%
- С начала года
- 26.95%
- 1 год
- 22.40%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SGMAX и YFSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGMAX SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund | 13.62% | 17.93% | 15.18% | 8.86% | -3.41% | 18.94% | -2.71% | 20.58% | -4.41% | 16.45% |
YFSNX AMG Yacktman Global Fund Class N | 26.95% | 14.79% | -0.47% | 16.48% | -9.39% | 13.00% | 18.32% | 24.48% | 2.18% | 20.95% |
Correlation
The correlation between SGMAX and YFSNX is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between SGMAX and YFSNX has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGMAX vs. YFSNX — Ранг доходности на риск
SGMAX
YFSNX
Сравнение SGMAX c YFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX) и AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGMAX | YFSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.24 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 1.62 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.17 | 4.67 | +9.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGMAX и YFSNX
Максимальная просадка SGMAX за все время составила -31.27%, что меньше максимальной просадки YFSNX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMAX и YFSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGMAX | YFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.27% | -35.14% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -14.09% | +8.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.57% | -14.29% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.11% | -25.26% | +3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.92% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -4.94% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 4.84% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGMAX и YFSNX
Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX) составляет 1.95%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что SGMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGMAX | YFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 4.97% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | 15.76% | -9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.53% | 22.52% | -14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 15.77% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.12% | 16.34% | -2.22% |
Сравнение комиссий SGMAX и YFSNX
SGMAX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии YFSNX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGMAX и YFSNX
Дивидендная доходность SGMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.80%, тогда как YFSNX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGMAX SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund | 12.80% | 14.55% | 12.63% | 6.40% | 11.12% | 15.38% | 2.06% | 4.81% | 7.86% | 4.45% |
YFSNX AMG Yacktman Global Fund Class N | 0.00% | 0.00% | 8.40% | 7.86% | 4.33% | 8.06% | 4.71% | 6.59% | 0.71% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
SGMAX and YFSNX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YFSNX has higher volatility (4.97%) compared to SGMAX (1.95%). In terms of maximum drawdown, SGMAX dropped -31.27% vs YFSNX's -35.14%.
SGMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGMAX и YFSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор