PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGLS.L с XLVP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SGLS.L и XLVP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGLS.L показывает доходность -7.78%, что значительно ниже, чем у XLVP.L с доходностью 5.31%.


SGLS.L

1 день
-0.10%
1 месяц
-8.08%
6 месяцев
-13.47%
С начала года
-7.78%
1 год
18.47%
3 года*
24.99%
5 лет*
15.57%
10 лет*

XLVP.L

1 день
0.75%
1 месяц
6.66%
6 месяцев
4.08%
С начала года
5.31%
1 год
23.34%
3 года*
7.50%
5 лет*
6.71%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLS.L и XLVP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC
-7.78%63.32%25.10%11.48%-1.79%-5.15%3.51%
XLVP.L
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF
5.31%6.91%3.77%-3.87%8.97%29.14%2.79%

Correlation

The correlation between SGLS.L and XLVP.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

Invesco US Health Care Sector UCITS ETF

Доходность на риск

SGLS.L vs. XLVP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGLS.L
Ранг доходности на риск SGLS.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLS.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLS.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLS.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLS.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLS.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина

XLVP.L
Ранг доходности на риск XLVP.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLVP.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLVP.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLVP.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLVP.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLVP.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLS.L c XLVP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SGLS.LXLVP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

2.01

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

5.01

-3.23

SGLS.L vs. XLVP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLS.L на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа XLVP.L равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLS.L и XLVP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGLS.L и XLVP.L

Максимальная просадка SGLS.L за все время составила -24.80%, что больше максимальной просадки XLVP.L в -19.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLS.L и XLVP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SGLS.LXLVP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.80%

-19.67%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.80%

-11.56%

-13.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-19.67%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-19.67%

-5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.80%

-1.84%

-22.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-4.60%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

4.65%

+5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLS.L и XLVP.L

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что SGLS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLVP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SGLS.LXLVP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

5.61%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.86%

11.27%

+11.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.25%

15.36%

+10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

14.44%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

15.68%

+1.79%

Сравнение комиссий SGLS.L и XLVP.L

SGLS.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии XLVP.L в 0.14%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLS.L и XLVP.L

Ни SGLS.L, ни XLVP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SGLS.L and XLVP.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLVP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.34% for SGLS.L.

SGLS.L is categorized as Gold, while XLVP.L is Health & Biotech Equities. SGLS.L tracks Gold (GBP Hedged), while XLVP.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.34% for SGLS.L and 0.14% for XLVP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLS.L и XLVP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор