Сравнение SGLS.L с XLVP.L
SGLS.L (Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC) and XLVP.L (Invesco US Health Care Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SGLS.L is a Gold fund tracking the Gold (GBP Hedged), while XLVP.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLS.L returned 15.57%/yr vs 6.71%/yr for XLVP.L. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SGLS.L charges 0.34%/yr vs 0.14%/yr for XLVP.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLS.L и XLVP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLS.L показывает доходность -7.78%, что значительно ниже, чем у XLVP.L с доходностью 5.31%.
SGLS.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -8.08%
- 6 месяцев
- -13.47%
- С начала года
- -7.78%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 15.57%
- 10 лет*
- —
XLVP.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.66%
- 6 месяцев
- 4.08%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение доходности по годам SGLS.L и XLVP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLS.L Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC | -7.78% | 63.32% | 25.10% | 11.48% | -1.79% | -5.15% | 3.51% |
XLVP.L Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | 5.31% | 6.91% | 3.77% | -3.87% | 8.97% | 29.14% | 2.79% |
Correlation
The correlation between SGLS.L and XLVP.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLS.L vs. XLVP.L — Ранг доходности на риск
SGLS.L
XLVP.L
Сравнение SGLS.L c XLVP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLS.L | XLVP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.01 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 5.01 | -3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLS.L и XLVP.L
Максимальная просадка SGLS.L за все время составила -24.80%, что больше максимальной просадки XLVP.L в -19.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLS.L и XLVP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLS.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.80% | -19.67% | -5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.80% | -11.56% | -13.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.80% | -19.67% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -19.67% | -5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.80% | -1.84% | -22.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -4.60% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 4.65% | +5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLS.L и XLVP.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что SGLS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLVP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLS.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 5.61% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.86% | 11.27% | +11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.25% | 15.36% | +10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 14.44% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 15.68% | +1.79% |
Сравнение комиссий SGLS.L и XLVP.L
SGLS.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии XLVP.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLS.L и XLVP.L
Ни SGLS.L, ни XLVP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLS.L and XLVP.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLVP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.34% for SGLS.L.
SGLS.L is categorized as Gold, while XLVP.L is Health & Biotech Equities. SGLS.L tracks Gold (GBP Hedged), while XLVP.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.34% for SGLS.L and 0.14% for XLVP.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLS.L и XLVP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор