PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLS.L с XGDU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGLS.L с XGDU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGLS.L (Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC) and XGDU.L (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) are both Precious Metals funds - SGLS.L tracks the Gold (GBP Hedged) while XGDU.L tracks the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLS.L returned 17.34%/yr vs 19.88%/yr for XGDU.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGLS.L charges 0.34%/yr vs 0.12%/yr for XGDU.L.

Доходность

Сравнение доходности SGLS.L и XGDU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) и Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGLS.L торгуется в GBp, в то время как XGDU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGDU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGLS.L показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у XGDU.L с доходностью 4.15%.

SGLS.L

1 день
0.62%
1 месяц
-4.85%
С начала года
3.01%
6 месяцев
5.19%
1 год
31.26%
3 года*
29.59%
5 лет*
17.34%
10 лет*
—

XGDU.L

1 день
0.55%
1 месяц
-3.56%
С начала года
4.15%
6 месяцев
5.25%
1 год
34.32%
3 года*
28.22%
5 лет*
19.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLS.L и XGDU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC		3.01%64.22%24.42%11.48%-1.42%-4.63%-3.17%
XGDU.L
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		4.15%52.97%28.40%7.78%11.98%-3.90%-8.52%

Correlation

The correlation between SGLS.L and XGDU.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.69

Over the past year, SGLS.L and XGDU.L have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

Часто сравнивают с SGLS.L:
SGLS.L с SGLN.LSGLS.L с SGLP.LSGLS.L с GBSP.LSGLS.L с GLDSGLS.L с IGLDSGLS.L с GJGB.LSGLS.L с VTI
Часто сравнивают с XGDU.L:
XGDU.L с SGLN.LXGDU.L с XGLD.LXGDU.L с PPFB.DEXGDU.L с SGLP.LXGDU.L с IAUMXGDU.L с VUSA.LXGDU.L с GLDM

Доходность на риск

SGLS.L vs. XGDU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLS.L
Ранг доходности на риск SGLS.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLS.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLS.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLS.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLS.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLS.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XGDU.L
Ранг доходности на риск XGDU.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDU.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDU.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDU.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDU.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLS.L c XGDU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) и Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGLS.LXGDU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.39

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.81

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.90

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

5.03

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGLS.L vs. XGDU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLS.L на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGDU.L равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLS.L и XGDU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGLS.LXGDU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.39

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.19

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.94

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SGLS.L и XGDU.L

Максимальная просадка SGLS.L за все время составила -21.94%, примерно равная максимальной просадке XGDU.L в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLS.L и XGDU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGLS.LXGDU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.94%

-22.90%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-17.64%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-17.64%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-17.64%

-4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.99%

-15.94%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-6.61%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

6.67%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLS.L и XGDU.L

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что SGLS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGLS.LXGDU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.96%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.65%

21.20%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.68%

24.12%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

16.76%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

16.83%

+1.46%

Сравнение комиссий SGLS.L и XGDU.L

SGLS.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии XGDU.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLS.L и XGDU.L

Ни SGLS.L, ни XGDU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SGLS.L and XGDU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XGDU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGDU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.34% for SGLS.L.

SGLS.L tracks Gold (GBP Hedged), while XGDU.L tracks Gold. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.34% for SGLS.L and 0.12% for XGDU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLS.L и XGDU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор