Сравнение SGLP.L с IB01.L
SGLP.L (Invesco Physical Gold A) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold, while IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLP.L returned 17.67%/yr vs 3.77%/yr for IB01.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SGLP.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLP.L и IB01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLP.L торгуется в GBp, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLP.L показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 2.03%.
SGLP.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -8.29%
- 6 месяцев
- -13.10%
- С начала года
- -6.88%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 11.20%
IB01.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLP.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | -6.88% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 12.24% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 2.03% | -3.10% | 7.09% | -0.32% | 13.10% | 0.08% | -2.08% | 0.44% |
Correlation
The correlation between SGLP.L and IB01.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.14 |
The correlation between SGLP.L and IB01.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLP.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
SGLP.L
IB01.L
Сравнение SGLP.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLP.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.10 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.70 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 1.89 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLP.L и IB01.L
Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLP.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.75% | -19.26% | -44.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -5.16% | -19.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -9.81% | -15.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -15.94% | -8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.73% | -5.89% | -18.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.66% | -9.39% | -22.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.09% | 1.90% | +8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLP.L и IB01.L
Invesco Physical Gold A (SGLP.L) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLP.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 1.67% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.08% | 5.08% | +16.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.32% | 6.60% | +17.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 8.46% | +13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 8.77% | +9.51% |
Сравнение комиссий SGLP.L и IB01.L
SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLP.L и IB01.L
Ни SGLP.L, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLP.L and IB01.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SGLP.L.
SGLP.L is categorized as Gold, while IB01.L is Government Bonds. SGLP.L tracks Gold, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SGLP.L and 0.07% for IB01.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор