PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGLP.L с IB01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SGLP.L и IB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGLP.L торгуется в GBp, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGLP.L показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 2.03%.


SGLP.L

1 день
0.18%
1 месяц
-8.29%
6 месяцев
-13.10%
С начала года
-6.88%
1 год
19.71%
3 года*
25.15%
5 лет*
17.67%
10 лет*
11.20%

IB01.L

1 день
0.15%
1 месяц
-0.97%
6 месяцев
1.18%
С начала года
2.03%
1 год
3.61%
3 года*
3.57%
5 лет*
3.77%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLP.L и IB01.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
-6.88%53.60%28.14%7.26%11.83%-2.88%19.99%12.24%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
2.03%-3.10%7.09%-0.32%13.10%0.08%-2.08%0.44%

Correlation

The correlation between SGLP.L and IB01.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.14

The correlation between SGLP.L and IB01.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Physical Gold A

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

SGLP.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGLP.L
Ранг доходности на риск SGLP.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина

IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLP.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SGLP.LIB01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.10

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

0.70

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

1.89

+0.06

SGLP.L vs. IB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLP.L на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа IB01.L равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLP.L и IB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGLP.L и IB01.L

Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и IB01.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SGLP.LIB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-19.26%

-44.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.87%

-5.16%

-19.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-9.81%

-15.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-15.94%

-8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.73%

-5.89%

-18.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.66%

-9.39%

-22.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.09%

1.90%

+8.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLP.L и IB01.L

Invesco Physical Gold A (SGLP.L) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SGLP.LIB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

1.67%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.08%

5.08%

+16.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

6.60%

+17.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

8.46%

+13.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

8.77%

+9.51%

Сравнение комиссий SGLP.L и IB01.L

SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLP.L и IB01.L

Ни SGLP.L, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SGLP.L and IB01.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SGLP.L.

SGLP.L is categorized as Gold, while IB01.L is Government Bonds. SGLP.L tracks Gold, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SGLP.L and 0.07% for IB01.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и IB01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор