Сравнение SGLN.L с XGLD.L
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and XGLD.L (Xtrackers Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while XGLD.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLN.L returned 14.27%/yr vs 14.17%/yr for XGLD.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XGLD.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и XGLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLN.L торгуется в GBp, в то время как XGLD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGLD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у XGLD.L с доходностью 4.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGLN.L имеют среднегодовую доходность 14.27%, а акции XGLD.L немного отстают с 14.17%.
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 33.75%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
XGLD.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- 14.17%
Сравнение доходности по годам SGLN.L и XGLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 19.62% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
XGLD.L Xtrackers Physical Gold ETC | 4.13% | 52.88% | 28.07% | 7.70% | 11.62% | -3.28% | 20.47% | 13.84% | 4.49% | 2.02% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and XGLD.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | 0.89 |
The correlation between SGLN.L and XGLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. XGLD.L — Ранг доходности на риск
SGLN.L
XGLD.L
Сравнение SGLN.L c XGLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLN.L | XGLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.82 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 4.96 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLN.L | XGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.38 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.87 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и XGLD.L
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -41.71%, примерно равная максимальной просадке XGLD.L в -41.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и XGLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | XGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -41.55% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.57% | -18.25% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -18.25% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -18.25% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.91% | -22.30% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -16.03% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -14.25% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 6.72% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и XGLD.L
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) составляет 5.08%, в то время как у Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | XGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.97% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 21.24% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 24.10% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 16.68% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 16.32% | -0.54% |
Сравнение комиссий SGLN.L и XGLD.L
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XGLD.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и XGLD.L
Ни SGLN.L, ни XGLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SGLN.L and XGLD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XGLD.L.
SGLN.L is categorized as Gold, while XGLD.L is Precious Metals. SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while XGLD.L tracks Gold. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.25% for XGLD.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и XGLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор