Сравнение SGLN.L с SXRW.DE
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and SXRW.DE (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while SXRW.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE 100. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLN.L returned 13.01%/yr vs 9.83%/yr for SXRW.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for SXRW.DE.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и SXRW.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLN.L торгуется в GBp, в то время как SXRW.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRW.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у SXRW.DE с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции SGLN.L превзошли акции SXRW.DE по среднегодовой доходности: 13.01% против 9.83% соответственно.
SGLN.L
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.01%
SXRW.DE
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение доходности по годам SGLN.L и SXRW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -1.83% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
SXRW.DE iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 6.89% | 26.91% | 8.62% | 8.25% | 3.93% | 16.00% | -10.65% | 18.67% | -9.35% | 12.73% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and SXRW.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.01 |
Over the past year, SGLN.L and SXRW.DE have become more correlated (0.22) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. SXRW.DE — Ранг доходности на риск
SGLN.L
SXRW.DE
Сравнение SGLN.L c SXRW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLN.L | SXRW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.46 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 8.30 | -4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и SXRW.DE
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки SXRW.DE в -34.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и SXRW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | SXRW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -34.88% | -18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.87% | -8.89% | -13.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -14.04% | -8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -14.04% | -8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.87% | -34.88% | +12.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.64% | -2.86% | -17.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.70% | -4.34% | -20.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 2.64% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и SXRW.DE
iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | SXRW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 4.00% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 9.83% | +10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 11.41% | +12.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 13.20% | +8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 15.52% | +3.32% |
Сравнение комиссий SGLN.L и SXRW.DE
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SXRW.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и SXRW.DE
Ни SGLN.L, ни SXRW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and SXRW.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRW.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRW.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SGLN.L.
SGLN.L is categorized as Gold, while SXRW.DE is Europe Equities. SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while SXRW.DE tracks FTSE 100. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.07% for SXRW.DE.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и SXRW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор