Сравнение SGLN.L с SGLD.L
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and SGLD.L (Invesco Physical Gold ETC) are both Gold funds - SGLN.L tracks the LBMA Gold Price while SGLD.L tracks the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLN.L returned 14.27%/yr vs 14.26%/yr for SGLD.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и SGLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLN.L торгуется в GBp, в то время как SGLD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у SGLD.L с доходностью 4.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGLN.L имеют среднегодовую доходность 14.27%, а акции SGLD.L немного отстают с 14.26%.
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 33.75%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
SGLD.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 33.71%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 19.88%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам SGLN.L и SGLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 19.62% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
SGLD.L Invesco Physical Gold ETC | 4.15% | 53.13% | 28.43% | 7.70% | 11.80% | -3.17% | 20.53% | 13.83% | 4.55% | 1.90% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and SGLD.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | 0.91 |
The correlation between SGLN.L and SGLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. SGLD.L — Ранг доходности на риск
SGLN.L
SGLD.L
Сравнение SGLN.L c SGLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLN.L | SGLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.92 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 5.12 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLN.L | SGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 1.19 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.64 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и SGLD.L
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -41.71%, примерно равная максимальной просадке SGLD.L в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и SGLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | SGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -41.62% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.57% | -17.51% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -17.51% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -17.51% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.91% | -22.24% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -15.70% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -13.69% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 6.57% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и SGLD.L
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) составляет 5.08%, в то время как у Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | SGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.90% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 21.12% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 24.01% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 16.74% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 16.34% | -0.56% |
Сравнение комиссий SGLN.L и SGLD.L
И SGLN.L, и SGLD.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и SGLD.L
Ни SGLN.L, ни SGLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SGLN.L and SGLD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L and SGLD.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while SGLD.L tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и SGLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор