Сравнение SGLN.L с IWDG.L
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and IWDG.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while IWDG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLN.L returned 18.64%/yr vs 11.81%/yr for IWDG.L. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for IWDG.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и IWDG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у IWDG.L с доходностью 8.77%.
SGLN.L
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.01%
IWDG.L
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLN.L и IWDG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -1.83% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | -0.37% |
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF | 8.77% | 18.71% | 21.37% | 23.13% | -17.43% | 24.30% | 11.80% | 24.91% | -8.73% | 10.33% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and IWDG.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2017 г. | -0.09 |
The correlation between SGLN.L and IWDG.L shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. IWDG.L — Ранг доходности на риск
SGLN.L
IWDG.L
Сравнение SGLN.L c IWDG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLN.L | IWDG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.14 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 13.33 | -9.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и IWDG.L
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки IWDG.L в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и IWDG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | IWDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -34.20% | -19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.87% | -7.64% | -15.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -17.57% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -22.82% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.64% | -1.49% | -19.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.70% | -4.61% | -20.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 1.80% | +5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и IWDG.L
iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | IWDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 3.70% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 9.06% | +11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 11.78% | +12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 14.89% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 15.94% | +2.90% |
Сравнение комиссий SGLN.L и IWDG.L
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWDG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и IWDG.L
SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF | 1.04% | 1.11% | 1.24% | 1.42% | 1.74% | 1.19% | 1.35% | 1.83% | 2.14% | 0.61% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and IWDG.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for IWDG.L.
SGLN.L is categorized as Gold, while IWDG.L is Global Equities. SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while IWDG.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.30% for IWDG.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и IWDG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор