Сравнение SGLN.L с AVWS.DE
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and AVWS.DE (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while AVWS.DE is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. SGLN.L is passively managed, while AVWS.DE is actively managed. Over the past year, SGLN.L returned 24.78% vs 41.44% for AVWS.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.39%/yr for AVWS.DE.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и AVWS.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLN.L торгуется в GBp, в то время как AVWS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVWS.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у AVWS.DE с доходностью 20.32%.
SGLN.L
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.01%
AVWS.DE
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 20.32%
- 6 месяцев
- 18.37%
- 1 год
- 41.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLN.L и AVWS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -1.83% | 53.66% | 4.29% |
AVWS.DE Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR | 20.32% | 13.47% | 4.41% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and AVWS.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. AVWS.DE — Ранг доходности на риск
SGLN.L
AVWS.DE
Сравнение SGLN.L c AVWS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLN.L | AVWS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.53 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 5.94 | -4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 23.21 | -19.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и AVWS.DE
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки AVWS.DE в -23.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и AVWS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | AVWS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -23.54% | -29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.87% | -7.03% | -15.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.64% | 0.00% | -20.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.70% | -4.19% | -20.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 1.81% | +5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и AVWS.DE
iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVWS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | AVWS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 3.58% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 9.71% | +11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 14.16% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 17.29% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 17.29% | +1.55% |
Сравнение комиссий SGLN.L и AVWS.DE
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AVWS.DE в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и AVWS.DE
Ни SGLN.L, ни AVWS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and AVWS.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for AVWS.DE.
SGLN.L is categorized as Gold, while AVWS.DE is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.39% for AVWS.DE.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и AVWS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор