PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLD.L с SPGP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGLD.L с SPGP.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SGLD.L (Invesco Physical Gold ETC) and SPGP.L (iShares Gold Producers UCITS ETF) are both Gold funds - SGLD.L tracks the LBMA Gold Price PM while SPGP.L tracks the EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLD.L returned 11.57%/yr vs 12.00%/yr for SPGP.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGLD.L charges 0.12%/yr vs 0.55%/yr for SPGP.L.

Доходность

Сравнение доходности SGLD.L и SPGP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGLD.L торгуется в USD, в то время как SPGP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPGP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGLD.L показывает доходность -6.68%, что значительно выше, чем у SPGP.L с доходностью -10.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGLD.L имеют среднегодовую доходность 11.57%, а акции SPGP.L немного впереди с 12.00%.

SGLD.L

1 день
0.37%
1 месяц
-10.72%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-10.51%
1 год
20.90%
3 года*
27.67%
5 лет*
17.57%
10 лет*
11.57%

SPGP.L

1 день
1.20%
1 месяц
-12.84%
С начала года
-10.72%
6 месяцев
-14.80%
1 год
47.06%
3 года*
38.45%
5 лет*
18.47%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLD.L и SPGP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGLD.L
Invesco Physical Gold ETC		-6.68%64.87%26.23%13.36%-0.08%-4.08%24.18%18.33%-1.30%11.54%
SPGP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF		-10.72%155.33%10.93%9.19%-11.09%-9.98%23.09%46.66%-9.78%6.45%

Correlation

The correlation between SGLD.L and SPGP.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г.

0.78

The correlation between SGLD.L and SPGP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Gold ETC

iShares Gold Producers UCITS ETF

Часто сравнивают с SGLD.L:
SGLD.L с IGLN.LSGLD.L с SGLP.LSGLD.L с 8PSG.DESGLD.L с GDGB.LSGLD.L с AUCO.LSGLD.L с EGLN.LSGLD.L с EQQU.L
Часто сравнивают с SPGP.L:
SPGP.L с GDXSPGP.L с IAUSPGP.L с EGLN.LSPGP.L с VOOSPGP.L с SCHGSPGP.L с AUCP.LSPGP.L с GDGB.L

Доходность на риск

SGLD.L vs. SPGP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLD.L
Ранг доходности на риск SGLD.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLD.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLD.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLD.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLD.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLD.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SPGP.L
Ранг доходности на риск SPGP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLD.L c SPGP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGLD.LSPGP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.05

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.54

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

1.37

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

3.53

-1.03

SGLD.L vs. SPGP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLD.L на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGP.L равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLD.L и SPGP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGLD.L и SPGP.L

Максимальная просадка SGLD.L за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки SPGP.L в -86.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLD.L и SPGP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGLD.LSPGP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.21%

-86.87%

+41.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.36%

-34.25%

+9.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.36%

-34.25%

+9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-45.86%

+21.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.36%

-51.86%

+27.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.07%

-33.27%

+9.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.95%

-64.97%

+47.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

13.31%

-4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLD.L и SPGP.L

Текущая волатильность для Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) составляет 9.09%, в то время как у iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L) волатильность равна 16.95%. Это указывает на то, что SGLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGLD.LSPGP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

16.95%

-7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.04%

36.61%

-13.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.95%

44.60%

-18.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

37.89%

-20.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

35.72%

-20.08%

Сравнение комиссий SGLD.L и SPGP.L

SGLD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPGP.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLD.L и SPGP.L

Ни SGLD.L, ни SPGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SGLD.L and SPGP.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for SPGP.L.

SGLD.L tracks LBMA Gold Price PM, while SPGP.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SGLD.L and 0.55% for SPGP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLD.L и SPGP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор