PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGLD.L с PPFB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SGLD.L и PPFB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGLD.L торгуется в USD, в то время как PPFB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPFB.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGLD.L показывает доходность -6.68%, что значительно выше, чем у PPFB.DE с доходностью -8.89%.


SGLD.L

1 день
0.37%
1 месяц
-10.72%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-10.51%
1 год
20.90%
3 года*
27.67%
5 лет*
17.57%
10 лет*
11.57%

PPFB.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-11.09%
С начала года
-8.89%
6 месяцев
-10.32%
1 год
20.12%
3 года*
27.55%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLD.L и PPFB.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
SGLD.L
Invesco Physical Gold ETC
-6.68%64.87%26.23%13.36%-0.08%-0.38%
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC
-8.89%68.33%26.50%12.88%1.14%-1.31%

Correlation

The correlation between SGLD.L and PPFB.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

0.92

The correlation between SGLD.L and PPFB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Physical Gold ETC

iShares Physical Gold ETC

Доходность на риск

SGLD.L vs. PPFB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGLD.L
Ранг доходности на риск SGLD.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLD.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLD.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLD.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLD.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLD.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

PPFB.DE
Ранг доходности на риск PPFB.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFB.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFB.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFB.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFB.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFB.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLD.L c PPFB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SGLD.LPPFB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

0.83

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

2.40

+0.09

SGLD.L vs. PPFB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLD.L на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPFB.DE равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLD.L и PPFB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGLD.L и PPFB.DE

Максимальная просадка SGLD.L за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки PPFB.DE в -24.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLD.L и PPFB.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SGLD.LPPFB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.21%

-24.30%

-20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.36%

-24.30%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.36%

-24.30%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.07%

-24.30%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.95%

-5.60%

-12.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

8.40%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLD.L и PPFB.DE

Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что SGLD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SGLD.LPPFB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

8.43%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.04%

22.36%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.95%

25.46%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

17.66%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

17.66%

-2.02%

Сравнение комиссий SGLD.L и PPFB.DE

И SGLD.L, и PPFB.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLD.L и PPFB.DE

Ни SGLD.L, ни PPFB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, SGLD.L and PPFB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGLD.L and PPFB.DE have the same expense ratio: 0.12% per year.

SGLD.L tracks LBMA Gold Price PM, while PPFB.DE tracks Gold. They also come from different issuers: Invesco and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLD.L и PPFB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор