Сравнение SGLD.L с BULP.L
SGLD.L (Invesco Physical Gold ETC) and BULP.L (WisdomTree Gold) are both Gold funds - SGLD.L tracks the LBMA Gold Price PM while BULP.L tracks the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLD.L returned 11.57%/yr vs 9.33%/yr for BULP.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SGLD.L charges 0.12%/yr vs 0.49%/yr for BULP.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLD.L и BULP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLD.L торгуется в USD, в то время как BULP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BULP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLD.L показывает доходность -6.68%, что значительно выше, чем у BULP.L с доходностью -7.50%. За последние 10 лет акции SGLD.L превзошли акции BULP.L по среднегодовой доходности: 11.57% против 9.33% соответственно.
SGLD.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -10.51%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 11.57%
BULP.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -11.57%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение доходности по годам SGLD.L и BULP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLD.L Invesco Physical Gold ETC | -6.68% | 64.87% | 26.23% | 13.36% | -0.08% | -4.08% | 24.18% | 18.33% | -1.30% | 11.54% |
BULP.L WisdomTree Gold | -7.50% | 61.38% | 24.05% | 10.66% | -1.91% | -5.59% | 19.30% | 17.42% | -3.12% | 9.57% |
Correlation
The correlation between SGLD.L and BULP.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г. | 0.90 |
The correlation between SGLD.L and BULP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLD.L vs. BULP.L — Ранг доходности на риск
SGLD.L
BULP.L
Сравнение SGLD.L c BULP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) и WisdomTree Gold (BULP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLD.L | BULP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.73 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 2.11 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLD.L и BULP.L
Максимальная просадка SGLD.L за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки BULP.L в -59.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLD.L и BULP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLD.L | BULP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -59.93% | +14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.36% | -24.87% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.36% | -24.87% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | -24.87% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.36% | -25.09% | +0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.07% | -24.66% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -33.29% | +15.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 8.62% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLD.L и BULP.L
Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с WisdomTree Gold (BULP.L) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что SGLD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLD.L | BULP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 8.45% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.04% | 22.21% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.95% | 25.65% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 18.09% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 16.33% | -0.69% |
Сравнение комиссий SGLD.L и BULP.L
SGLD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BULP.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLD.L и BULP.L
Ни SGLD.L, ни BULP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SGLD.L and BULP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SGLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for BULP.L.
SGLD.L tracks LBMA Gold Price PM, while BULP.L tracks Gold. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for SGLD.L and 0.49% for BULP.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLD.L и BULP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор