PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGJP.L с VJPU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGJP.L с VJPU.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SGJP.L (iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Japan Equities funds - SGJP.L tracks the TOPIX TR JPY while VJPU.L tracks the FTSE Japan (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, SGJP.L returned 14.15%/yr vs 25.27%/yr for VJPU.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGJP.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for VJPU.L.

Доходность

Сравнение доходности SGJP.L и VJPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGJP.L торгуется в GBP, в то время как VJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGJP.L показывает доходность 15.91%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 19.50%.

SGJP.L

1 день
-0.97%
1 месяц
3.18%
С начала года
15.91%
6 месяцев
15.16%
1 год
34.21%
3 года*
14.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

VJPU.L

1 день
-0.49%
1 месяц
5.93%
С начала года
19.50%
6 месяцев
20.20%
1 год
54.31%
3 года*
25.27%
5 лет*
22.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGJP.L и VJPU.L

2026 (YTD)2025202420232022
SGJP.L
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		15.91%16.67%8.42%13.49%-8.84%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		19.50%22.14%25.97%28.88%6.53%

Correlation

The correlation between SGJP.L and VJPU.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.74

The correlation between SGJP.L and VJPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SGJP.L и VJPU.L

Секторы
SGJP.L
VJPU.L

Промышленность

25.2%
26.6%

Технологии

20.8%
17.4%

Финансовые услуги

19.0%
15.9%

Потребительский циклический сектор

11.0%
12.8%

Коммуникационные услуги

8.6%
7.1%

Здравоохранение

6.8%
5.9%

Сырьевые материалы

3.1%
4.3%

Недвижимость

2.5%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.2%

Коммунальные услуги

0.6%
1.3%

Энергетика

-

1.0%

Промышленность

SGJP.L
25.2%
VJPU.L
26.6%

Технологии

SGJP.L
20.8%
VJPU.L
17.4%

Финансовые услуги

SGJP.L
19.0%
VJPU.L
15.9%

Потребительский циклический сектор

SGJP.L
11.0%
VJPU.L
12.8%

Коммуникационные услуги

SGJP.L
8.6%
VJPU.L
7.1%

Здравоохранение

SGJP.L
6.8%
VJPU.L
5.9%

Сырьевые материалы

SGJP.L
3.1%
VJPU.L
4.3%

Недвижимость

SGJP.L
2.5%
VJPU.L
3.4%

Потребительский защитный сектор

SGJP.L
2.4%
VJPU.L
4.2%

Коммунальные услуги

SGJP.L
0.6%
VJPU.L
1.3%

Энергетика

SGJP.L

-

VJPU.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с SGJP.L:
SGJP.L с LCJP.LSGJP.L с PAJS.LSGJP.L с DXJP.LSGJP.L с XDJP.LSGJP.L с SWDA.LSGJP.L с IJPD.LSGJP.L с CNDX.L
Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VOOVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ

Доходность на риск

SGJP.L vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGJP.L
Ранг доходности на риск SGJP.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGJP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGJP.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGJP.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGJP.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGJP.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGJP.L c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGJP.LVJPU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.85

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.76

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

6.22

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

20.97

-10.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGJP.L vs. VJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGJP.L на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа VJPU.L равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGJP.L и VJPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGJP.LVJPU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.85

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.99

-0.54

Просадки

Сравнение просадок SGJP.L и VJPU.L

Максимальная просадка SGJP.L за все время составила -20.14%, что меньше максимальной просадки VJPU.L в -23.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGJP.L и VJPU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGJP.LVJPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.14%

-23.48%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-8.69%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-21.00%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-0.81%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-3.87%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.58%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SGJP.L и VJPU.L

iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) имеют волатильность 3.53% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGJP.LVJPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.66%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

14.78%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

18.97%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

18.85%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

20.02%

+1.96%

Сравнение комиссий SGJP.L и VJPU.L

SGJP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VJPU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGJP.L и VJPU.L

Ни SGJP.L, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SGJP.L and VJPU.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGJP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGJP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for VJPU.L.

SGJP.L tracks TOPIX TR JPY, while VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged). They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SGJP.L and 0.20% for VJPU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGJP.L и VJPU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор