PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGINX с EVGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGINX с EVGOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGINX (DWS GNMA Fund) and EVGOX (Eaton Vance Government Opportunities Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, SGINX returned 1.05%/yr vs 1.53%/yr for EVGOX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGINX charges 0.58%/yr vs 1.05%/yr for EVGOX.

Доходность

Сравнение доходности SGINX и EVGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS GNMA Fund (SGINX) и Eaton Vance Government Opportunities Fund (EVGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGINX показывает доходность 0.21%, а EVGOX немного ниже – 0.20%. За последние 10 лет акции SGINX уступали акциям EVGOX по среднегодовой доходности: 1.05% против 1.53% соответственно.

SGINX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.48%
1 год
5.88%
3 года*
3.86%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.05%

EVGOX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.37%
3 года*
4.60%
5 лет*
1.28%
10 лет*
1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGINX и EVGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGINX
DWS GNMA Fund		0.21%7.88%0.59%4.93%-11.82%-1.12%3.29%6.65%0.42%1.52%
EVGOX
Eaton Vance Government Opportunities Fund		0.20%10.50%0.07%4.56%-6.57%-1.20%4.59%2.43%0.72%1.30%

Correlation

The correlation between SGINX and EVGOX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.59

The correlation between SGINX and EVGOX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.77 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS GNMA Fund

Eaton Vance Government Opportunities Fund

Часто сравнивают с SGINX:
SGINX с HLGAXSGINX с VFIRXSGINX с FSTGXSGINX с VFISXSGINX с CFSTXSGINX с FEUGXSGINX с FBLTX
Часто сравнивают с EVGOX:
EVGOX с FSTGXEVGOX с BSVEVGOX с FNBGXEVGOX с FCBFXEVGOX с TRBUXEVGOX с FAGIXEVGOX с LTUSX

Доходность на риск

SGINX vs. EVGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGINX
Ранг доходности на риск SGINX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGINX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGINX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGINX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGINX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGINX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EVGOX
Ранг доходности на риск EVGOX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVGOX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVGOX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVGOX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVGOX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVGOX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGINX c EVGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS GNMA Fund (SGINX) и Eaton Vance Government Opportunities Fund (EVGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGINXEVGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.25

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.89

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.75

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

5.45

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGINX vs. EVGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGINX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа EVGOX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGINX и EVGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGINXEVGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.25

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.24

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.38

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.34

+0.42

Просадки

Сравнение просадок SGINX и EVGOX

Максимальная просадка SGINX за все время составила -17.37%, что меньше максимальной просадки EVGOX в -23.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGINX и EVGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGINXEVGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.37%

-23.97%

+6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-3.32%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.51%

-6.74%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.98%

-11.36%

-5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.37%

-11.44%

-5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-1.75%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-3.42%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.06%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SGINX и EVGOX

DWS GNMA Fund (SGINX) и Eaton Vance Government Opportunities Fund (EVGOX) имеют волатильность 1.66% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGINXEVGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.62%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

3.39%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

4.65%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

5.33%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

4.04%

+0.78%

Сравнение комиссий SGINX и EVGOX

SGINX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EVGOX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGINX и EVGOX

Дивидендная доходность SGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности EVGOX в 5.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVGOX
Eaton Vance Government Opportunities Fund		5.49%5.38%5.24%4.58%2.75%1.77%2.19%3.24%3.34%3.54%3.30%3.81%
SGINX
DWS GNMA Fund		4.47%3.77%3.97%3.82%1.86%1.37%2.22%2.94%2.71%3.07%2.95%3.41%

Часто задаваемые вопросы

SGINX and EVGOX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGINX has higher volatility (1.66%) compared to EVGOX (1.62%). In terms of maximum drawdown, SGINX dropped -17.37% vs EVGOX's -23.97%.

SGINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGINX и EVGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор