PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGHIX с CGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGHIX с CGO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGHIX (Sextant Global High Income Fund) and CGO (Calamos Global Total Return Fund) are both Global Allocation funds. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SGHIX charges 0.75%/yr vs 2.86%/yr for CGO.

Доходность

Сравнение доходности SGHIX и CGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sextant Global High Income Fund (SGHIX) и Calamos Global Total Return Fund (CGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SGHIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGO

1 день
-1.06%
1 месяц
9.19%
С начала года
25.76%
6 месяцев
28.19%
1 год
34.18%
3 года*
25.31%
5 лет*
6.14%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGHIX и CGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGHIX
Sextant Global High Income Fund		1.23%18.52%3.12%10.05%-7.80%10.61%-2.72%11.47%-1.22%15.44%
CGO
Calamos Global Total Return Fund		25.76%8.87%36.81%14.03%-36.60%13.04%20.87%45.08%-26.14%56.67%

Correlation

The correlation between SGHIX and CGO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sextant Global High Income Fund

Calamos Global Total Return Fund

Часто сравнивают с SGHIX:
SGHIX с VGWLXSGHIX с VFIAXSGHIX с HRLYXSGHIX с VGTSGHIX с SCORXSGHIX с VGSTXSGHIX с LFMIX
Часто сравнивают с CGO:
CGO с GAOSXCGO с CHWCGO с MQIFXCGO с SEAIXCGO с FFACXCGO с PGPCGO с GBFFX

Доходность на риск

SGHIX vs. CGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGHIX
CGO
Ранг доходности на риск CGO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGHIX c CGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Global High Income Fund (SGHIX) и Calamos Global Total Return Fund (CGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SGHIX vs. CGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGHIXCGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.17

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.36

—

Просадки

Сравнение просадок SGHIX и CGO

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGHIXCGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-60.03%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.24%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.06%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-11.57%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SGHIX и CGO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGHIXCGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.82%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.35%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.69%

—

Сравнение комиссий SGHIX и CGO

SGHIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CGO в 2.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGHIX и CGO

Дивидендная доходность SGHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности CGO в 6.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGO
Calamos Global Total Return Fund		6.88%8.43%8.43%10.57%12.68%7.80%8.18%8.96%11.81%7.97%11.40%10.51%
SGHIX
Sextant Global High Income Fund		5.01%3.92%3.13%4.21%3.51%1.97%3.56%8.54%3.75%2.82%4.51%4.35%

Часто задаваемые вопросы

SGHIX and CGO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGHIX и CGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор