PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SGGDX с FEHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGGDX с FEHAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SGGDX (First Eagle Gold Fund) and FEHAX (First Eagle High Yield Municipal Fund Class A) are both mutual funds - SGGDX is a Gold fund managed by First Eagle, while FEHAX is a High Yield Muni fund actively managed by First Eagle. Over the past 10 years, SGGDX returned 10.38%/yr vs 4.01%/yr for FEHAX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SGGDX charges 1.19%/yr vs 1.13%/yr for FEHAX.

Доходность

Сравнение доходности SGGDX и FEHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Gold Fund (SGGDX) и First Eagle High Yield Municipal Fund Class A (FEHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGGDX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у FEHAX с доходностью 3.56%. За последние 10 лет акции SGGDX превзошли акции FEHAX по среднегодовой доходности: 10.38% против 4.01% соответственно.

SGGDX

1 день
-0.51%
1 месяц
-12.52%
6 месяцев
-19.84%
С начала года
-10.36%
1 год
40.10%
3 года*
31.13%
5 лет*
18.27%
10 лет*
10.38%

FEHAX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
2.92%
С начала года
3.56%
1 год
8.03%
3 года*
5.65%
5 лет*
2.65%
10 лет*
4.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGGDX и FEHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGGDX
First Eagle Gold Fund		-10.36%128.39%10.32%7.01%-1.56%-7.78%29.63%38.51%-15.90%8.12%
FEHAX
First Eagle High Yield Municipal Fund Class A		3.56%-1.04%11.22%8.39%-8.79%3.35%6.91%8.29%-0.68%4.39%

Correlation

The correlation between SGGDX and FEHAX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.12

The correlation between SGGDX and FEHAX shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Gold Fund

First Eagle High Yield Municipal Fund Class A

Часто сравнивают с SGGDX:
SGGDX с GDXJSGGDX с OPGSXSGGDX с VGTSGGDX с EKWAXSGGDX с VGPMXSGGDX с BGEIXSGGDX с FGDL
Часто сравнивают с FEHAX:
FEHAX с FEBIXFEHAX с FEVIXFEHAX с SPHYFEHAX с FESCXFEHAX с SGOVXFEHAX с FEGIXFEHAX с AHMFX

Доходность на риск

SGGDX vs. FEHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGGDX
Ранг доходности на риск SGGDX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGGDX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGGDX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGGDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGGDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FEHAX
Ранг доходности на риск FEHAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEHAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEHAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEHAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEHAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEHAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGGDX c FEHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund (SGGDX) и First Eagle High Yield Municipal Fund Class A (FEHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGGDXFEHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.78

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.63

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

2.58

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

8.70

-5.86

SGGDX vs. FEHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGGDX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа FEHAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGGDX и FEHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGGDX и FEHAX

Максимальная просадка SGGDX за все время составила -70.69%, что больше максимальной просадки FEHAX в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGGDX и FEHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGGDXFEHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.69%

-18.54%

-52.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.06%

-3.08%

-29.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.06%

-9.15%

-23.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.02%

-12.83%

-21.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-16.18%

-25.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.49%

-0.74%

-31.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.42%

-2.51%

-26.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.21%

0.92%

+13.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SGGDX и FEHAX

First Eagle Gold Fund (SGGDX) имеет более высокую волатильность в 11.28% по сравнению с First Eagle High Yield Municipal Fund Class A (FEHAX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что SGGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGGDXFEHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.28%

0.82%

+10.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.12%

3.08%

+31.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.35%

4.67%

+35.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.37%

5.42%

+23.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

4.92%

+22.48%

Сравнение комиссий SGGDX и FEHAX

SGGDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FEHAX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGGDX и FEHAX

Дивидендная доходность SGGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности FEHAX в 5.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEHAX
First Eagle High Yield Municipal Fund Class A		5.94%5.67%4.84%4.20%4.76%3.62%4.06%4.10%5.27%4.99%5.80%7.20%
SGGDX
First Eagle Gold Fund		1.21%1.08%5.26%0.87%0.00%0.96%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGGDX and FEHAX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGGDX has higher volatility (11.28%) compared to FEHAX (0.82%). In terms of maximum drawdown, SGGDX dropped -70.69% vs FEHAX's -18.54%.

FEHAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGGDX и FEHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор