Сравнение SGEA.L с VDEA.L
SGEA.L (iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)) and VDEA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both Emerging Markets Bonds funds - SGEA.L tracks the Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Index while VDEA.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGEA.L returned -0.08%/yr vs 2.65%/yr for VDEA.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGEA.L charges 0.50%/yr vs 0.23%/yr for VDEA.L.
Доходность
Сравнение доходности SGEA.L и VDEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGEA.L торгуется в GBP, в то время как VDEA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDEA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGEA.L показывает доходность -5.97%, что значительно ниже, чем у VDEA.L с доходностью 1.85%.
SGEA.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- -2.76%
- С начала года
- -5.97%
- 1 год
- -6.24%
- 3 года*
- -0.41%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 0.83%
- Всё время*
- -0.71%
VDEA.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.55%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 1.85%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.96%
Сравнение доходности по годам SGEA.L и VDEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGEA.L iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) | -5.97% | -1.01% | 3.19% | -0.97% | 3.25% | -3.19% | 5.39% | 4.99% |
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | 1.85% | 3.51% | 8.21% | 4.23% | -5.20% | -0.81% | 2.99% | 7.81% |
Correlation
The correlation between SGEA.L and VDEA.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.53 |
The correlation between SGEA.L and VDEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGEA.L vs. VDEA.L — Ранг доходности на риск
SGEA.L
VDEA.L
Сравнение SGEA.L c VDEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGEA.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGEA.L | VDEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.20 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.69 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 4.49 | -5.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGEA.L и VDEA.L
Максимальная просадка SGEA.L за все время составила -40.80%, что больше максимальной просадки VDEA.L в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGEA.L и VDEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGEA.L | VDEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -15.13% | -25.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -4.84% | -4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.30% | -8.43% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.30% | -11.74% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.69% | -2.38% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -6.46% | -10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 1.82% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGEA.L и VDEA.L
Текущая волатильность для iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGEA.L) составляет 1.81%, в то время как у Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что SGEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGEA.L | VDEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 2.00% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 5.62% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 7.08% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.97% | 8.73% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.02% | 9.74% | -1.72% |
Сравнение комиссий SGEA.L и VDEA.L
SGEA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VDEA.L в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGEA.L и VDEA.L
Дивидендная доходность SGEA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как VDEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGEA.L iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.76% | 3.40% | 3.00% | 2.90% | 2.81% | 2.37% | 2.97% | 2.55% | 2.46% | 2.17% | 2.65% | 1.11% |
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGEA.L and VDEA.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDEA.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDEA.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.50% for SGEA.L.
SGEA.L tracks Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Index, while VDEA.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for SGEA.L and 0.23% for VDEA.L.
Подберите оптимальное распределение для SGEA.L и VDEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор