Сравнение SGARX с NEFFX
SGARX (Virtus SGA Global Growth Fund) and NEFFX (American Funds The New Economy Fund® Class F-2) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, SGARX returned 0.44%/yr vs 12.48%/yr for NEFFX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SGARX charges 0.91%/yr vs 0.52%/yr for NEFFX.
Доходность
Сравнение доходности SGARX и NEFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGARX показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у NEFFX с доходностью 15.70%.
SGARX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -3.83%
- С начала года
- -4.26%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- —
NEFFX
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -4.34%
- 6 месяцев
- 11.66%
- С начала года
- 15.70%
- 1 год
- 35.28%
- 3 года*
- 26.13%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 15.81%
Сравнение доходности по годам SGARX и NEFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGARX Virtus SGA Global Growth Fund | -4.26% | 3.75% | 9.88% | 27.17% | -25.69% | 8.31% | 31.26% | 11.44% |
NEFFX American Funds The New Economy Fund® Class F-2 | 15.70% | 31.31% | 23.87% | 29.47% | -29.50% | 12.31% | 33.79% | 9.02% |
Correlation
The correlation between SGARX and NEFFX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between SGARX and NEFFX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGARX vs. NEFFX — Ранг доходности на риск
SGARX
NEFFX
Сравнение SGARX c NEFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) и American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGARX | NEFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.70 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 11.16 | -11.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGARX и NEFFX
Максимальная просадка SGARX за все время составила -37.07%, что меньше максимальной просадки NEFFX в -45.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGARX и NEFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGARX | NEFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.07% | -45.12% | +8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -13.32% | -6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.86% | -20.78% | -13.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -36.95% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.38% | -6.78% | -16.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -7.57% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 3.21% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGARX и NEFFX
Текущая волатильность для Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) составляет 3.56%, в то время как у American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что SGARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGARX | NEFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 7.44% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | 16.52% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 19.71% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 19.89% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 19.24% | +4.08% |
Сравнение комиссий SGARX и NEFFX
SGARX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии NEFFX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGARX и NEFFX
Дивидендная доходность SGARX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.33%, что больше доходности NEFFX в 8.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFFX American Funds The New Economy Fund® Class F-2 | 8.53% | 9.87% | 9.61% | 4.19% | 0.19% | 7.55% | 2.69% | 7.57% | 10.31% | 8.50% | 2.51% | 6.41% |
SGARX Virtus SGA Global Growth Fund | 13.33% | 12.76% | 25.64% | 0.00% | 2.52% | 6.86% | 3.18% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGARX and NEFFX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEFFX has higher volatility (7.44%) compared to SGARX (3.56%). In terms of maximum drawdown, SGARX dropped -37.07% vs NEFFX's -45.12%.
NEFFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGARX и NEFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор