Сравнение SGARX с LVAGX
SGARX (Virtus SGA Global Growth Fund) and LVAGX (LSV Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, SGARX returned 0.44%/yr vs 13.66%/yr for LVAGX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGARX charges 0.91%/yr vs 1.15%/yr for LVAGX.
Доходность
Сравнение доходности SGARX и LVAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGARX показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у LVAGX с доходностью 23.44%.
SGARX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -3.83%
- С начала года
- -4.26%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- —
LVAGX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 19.28%
- С начала года
- 23.44%
- 1 год
- 39.46%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам SGARX и LVAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGARX Virtus SGA Global Growth Fund | -4.26% | 3.75% | 9.88% | 27.17% | -25.69% | 8.31% | 31.26% | 11.44% |
LVAGX LSV Global Value Fund | 23.44% | 26.84% | 6.86% | 18.76% | -8.44% | 21.07% | 0.15% | 11.20% |
Correlation
The correlation between SGARX and LVAGX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.70 |
The correlation between SGARX and LVAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGARX vs. LVAGX — Ранг доходности на риск
SGARX
LVAGX
Сравнение SGARX c LVAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) и LSV Global Value Fund (LVAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGARX | LVAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.55 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 5.72 | -6.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 20.43 | -21.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGARX и LVAGX
Максимальная просадка SGARX за все время составила -37.07%, что меньше максимальной просадки LVAGX в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGARX и LVAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGARX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.07% | -42.32% | +5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -7.03% | -12.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.86% | -16.13% | -17.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -23.77% | -13.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.38% | -1.44% | -21.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -6.97% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 1.96% | +5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGARX и LVAGX
Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с LSV Global Value Fund (LVAGX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что SGARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGARX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.12% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | 10.60% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 13.17% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 15.38% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 16.81% | +6.51% |
Сравнение комиссий SGARX и LVAGX
SGARX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии LVAGX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGARX и LVAGX
Дивидендная доходность SGARX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.33%, что больше доходности LVAGX в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVAGX LSV Global Value Fund | 5.17% | 6.38% | 2.44% | 2.69% | 1.52% | 2.04% | 1.66% | 1.99% | 4.71% | 1.86% | 2.54% | 2.35% |
SGARX Virtus SGA Global Growth Fund | 13.33% | 12.76% | 25.64% | 0.00% | 2.52% | 6.86% | 3.18% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGARX and LVAGX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGARX has higher volatility (3.56%) compared to LVAGX (3.12%). In terms of maximum drawdown, SGARX dropped -37.07% vs LVAGX's -42.32%.
LVAGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGARX и LVAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор