PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFTX с TBFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFTX с TBFC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) and TBFC (The Brinsmere Fund - Conservative ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SFTX charges 0.82%/yr vs 0.44%/yr for TBFC.

Доходность

Сравнение доходности SFTX и TBFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFTX показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у TBFC с доходностью 5.77%.

SFTX

1 день
0.38%
1 месяц
5.80%
С начала года
22.73%
6 месяцев
24.79%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBFC

1 день
0.08%
1 месяц
2.07%
С начала года
5.77%
6 месяцев
6.35%
1 год
15.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFTX и TBFC

2026 (YTD)2025
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		22.73%1.61%
TBFC
The Brinsmere Fund - Conservative ETF		5.77%0.50%

Correlation

The correlation between SFTX and TBFC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.89

Сравнение распределения секторов SFTX и TBFC

Секторы
SFTX
TBFC

Технологии

28.2%
21.1%

Финансовые услуги

16.2%
18.0%

Промышленность

12.1%
12.7%

Здравоохранение

10.1%
8.9%

Сырьевые материалы

8.6%
5.7%

Энергетика

8.0%
7.3%

Потребительский циклический сектор

5.9%
8.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
6.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.3%

Коммунальные услуги

1.9%
3.8%

Недвижимость

0.9%
2.1%

Технологии

SFTX
28.2%
TBFC
21.1%

Финансовые услуги

SFTX
16.2%
TBFC
18.0%

Промышленность

SFTX
12.1%
TBFC
12.7%

Здравоохранение

SFTX
10.1%
TBFC
8.9%

Сырьевые материалы

SFTX
8.6%
TBFC
5.7%

Энергетика

SFTX
8.0%
TBFC
7.3%

Потребительский циклический сектор

SFTX
5.9%
TBFC
8.1%

Коммуникационные услуги

SFTX
4.5%
TBFC
6.0%

Потребительский защитный сектор

SFTX
3.7%
TBFC
6.3%

Коммунальные услуги

SFTX
1.9%
TBFC
3.8%

Недвижимость

SFTX
0.9%
TBFC
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon International Managed Risk ETF

The Brinsmere Fund - Conservative ETF

Часто сравнивают с SFTX:
SFTX с PLGISFTX с FRGNSFTX с MATESFTX с SMOXSFTX с GDTSFTX с WIMASFTX с WAMA
Часто сравнивают с TBFC:
TBFC с COMTTBFC с ELMTBFC с DBETBFC с CLSMTBFC с LEXITBFC с GDTTBFC с ONOF

Доходность на риск

SFTX vs. TBFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFTX
TBFC
Ранг доходности на риск TBFC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFTX c TBFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SFTX vs. TBFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFTXTBFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.61

1.51

+1.10

Просадки

Сравнение просадок SFTX и TBFC

Максимальная просадка SFTX за все время составила -12.75%, что больше максимальной просадки TBFC в -8.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTX и TBFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFTXTBFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.75%

-8.89%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.23%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-1.06%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.29%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFTX и TBFC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFTXTBFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

6.35%

+15.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

7.14%

+14.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

7.14%

+14.42%

Сравнение комиссий SFTX и TBFC

SFTX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии TBFC в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFTX и TBFC

Дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности TBFC в 2.93%

ПозицияTTM20252024
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		0.20%0.25%0.00%
TBFC
The Brinsmere Fund - Conservative ETF		2.93%3.28%2.98%

Часто задаваемые вопросы

SFTX and TBFC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TBFC is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TBFC is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.

TBFC has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.20% for SFTX.

They also come from different issuers: Horizon and Brinsmere. Their fees differ too: 0.82% for SFTX and 0.44% for TBFC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFTX и TBFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор