Сравнение SFTX с TBFC
SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) and TBFC (The Brinsmere Fund - Conservative ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SFTX charges 0.82%/yr vs 0.44%/yr for TBFC.
Доходность
Сравнение доходности SFTX и TBFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTX показывает доходность 17.47%, что значительно выше, чем у TBFC с доходностью 4.62%.
SFTX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- 11.15%
- С начала года
- 17.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBFC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 2.91%
- С начала года
- 4.62%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTX и TBFC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 17.47% | 1.61% |
TBFC The Brinsmere Fund - Conservative ETF | 4.62% | 0.72% |
Correlation
The correlation between SFTX and TBFC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTX vs. TBFC — Ранг доходности на риск
SFTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TBFC
Сравнение SFTX c TBFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFTX | TBFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFTX и TBFC
Максимальная просадка SFTX за все время составила -12.75%, что больше максимальной просадки TBFC в -8.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTX и TBFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTX | TBFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -8.89% | -3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -1.32% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -1.06% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTX и TBFC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTX | TBFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 6.92% | +15.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 7.26% | +15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 7.26% | +15.17% |
Сравнение комиссий SFTX и TBFC
SFTX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии TBFC в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTX и TBFC
Дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности TBFC в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.21% | 0.25% | 0.00% |
TBFC The Brinsmere Fund - Conservative ETF | 3.02% | 3.28% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
SFTX and TBFC have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBFC is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBFC is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.
TBFC has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.21% for SFTX.
They also come from different issuers: Horizon and Brinsmere. Their fees differ too: 0.82% for SFTX and 0.44% for TBFC.
Подберите оптимальное распределение для SFTX и TBFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор