Test
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.60% | 9.64% | -0.54% | 11.47% | 15.67% | 10.79% |
| Test | 3.27% | 10.50% | 2.76% | 14.15% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 10.31% | 15.55% | 10.03% | 29.33% | 22.45% | N/A |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | -5.37% | 12.13% | -8.78% | 2.34% | 8.93% | 6.70% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 8.37% | 9.58% | 8.12% | 10.84% | 9.26% | 3.83% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 2.41% | 3.17% | 2.52% | 7.91% | 5.65% | 3.75% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -3.33% | 6.05% | -1.94% | 8.14% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Test, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.90% | -1.56% | -4.84% | 0.55% | 6.54% | 3.27% | |||||||
| 2024 | 0.98% | 6.71% | 2.86% | -3.86% | 4.95% | 3.53% | 0.80% | 1.68% | 2.82% | -0.70% | 5.37% | -2.37% | 24.66% |
| 2023 | 5.17% | -3.25% | 2.13% | 1.06% | -1.28% | 5.15% | 3.39% | -1.63% | -3.10% | -2.96% | 8.18% | 5.82% | 19.35% |
| 2022 | -2.98% | -6.51% | 6.68% | -2.62% | -8.06% | 6.68% | 5.20% | -4.05% | -6.71% |
Комиссия
Комиссия Test составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Test составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 1.18 | 1.86 | 1.27 | 1.62 | 5.84 |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.09 | 0.48 | 1.06 | 0.18 | 0.54 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.59 | 1.06 | 1.14 | 0.71 | 2.10 |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 1.35 | 2.18 | 1.31 | 1.73 | 8.79 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.40 | 0.78 | 1.12 | 0.46 | 1.64 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Test за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.84%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.84% | 3.54% | 3.98% | 3.97% | 1.17% | 1.36% | 1.75% | 1.63% | 1.40% | 1.88% | 1.60% | 1.32% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.49% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.86% | 0.80% | 0.73% | 0.75% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% | 0.73% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.97% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.64% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% | 5.99% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.32% | 9.66% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Test показал максимальную просадку в 17.93%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Test составляет 1.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.93% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.67% | 16 авг. 2022 г. | 33 | 30 сент. 2022 г. | 174 | 12 июн. 2023 г. | 207 |
| -11.78% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 39 | 12 авг. 2022 г. | 69 |
| -9.72% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -8.57% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 16 | 20 нояб. 2023 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.55, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VWO | JNK | SPMO | IWO | JEPQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.63 | 0.71 | 0.84 | 0.84 | 0.93 | 0.94 |
| VWO | 0.63 | 1.00 | 0.56 | 0.53 | 0.62 | 0.59 | 0.75 |
| JNK | 0.71 | 0.56 | 1.00 | 0.55 | 0.72 | 0.63 | 0.73 |
| SPMO | 0.84 | 0.53 | 0.55 | 1.00 | 0.71 | 0.77 | 0.88 |
| IWO | 0.84 | 0.62 | 0.72 | 0.71 | 1.00 | 0.74 | 0.90 |
| JEPQ | 0.93 | 0.59 | 0.63 | 0.77 | 0.74 | 1.00 | 0.88 |
| Portfolio | 0.94 | 0.75 | 0.73 | 0.88 | 0.90 | 0.88 | 1.00 |