PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFM с TEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFM с TEC.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) is a stock, while TEC.TO (TD Global Technology Leaders Index ETF) is Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR). Over the past 5 years, SFM returned 24.38%/yr vs 15.37%/yr for TEC.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFM и TEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SFM торгуется в USD, в то время как TEC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TEC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у TEC.TO с доходностью 10.53%.

SFM

1 день
-2.03%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.54%
1 год
-45.33%
3 года*
35.31%
5 лет*
24.38%
10 лет*
14.32%

TEC.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-0.90%
С начала года
10.53%
6 месяцев
11.61%
1 год
31.73%
3 года*
26.66%
5 лет*
15.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и TEC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.36%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-12.72%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		10.53%20.97%34.24%57.02%-36.24%25.52%51.13%16.34%

Correlation

The correlation between SFM and TEC.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.11

The correlation between SFM and TEC.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

TD Global Technology Leaders Index ETF

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE
Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO

Доходность на риск

SFM vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFMTEC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.64

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
2.16

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.29

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.77

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

5.75

-6.74

SFM vs. TEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа TEC.TO равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и TEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFM и TEC.TO

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки TEC.TO в -40.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и TEC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFMTEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-40.52%

-32.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.17%

-17.18%

-44.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

-24.68%

-38.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

-40.52%

-22.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.91%

-6.11%

-45.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.28%

-9.14%

-31.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.41%

5.28%

+40.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и TEC.TO

Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFMTEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

7.22%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.32%

14.58%

+15.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.09%

18.55%

+27.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.23%

23.19%

+16.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.82%

24.42%

+13.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и TEC.TO

SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.10%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%

Часто задаваемые вопросы

SFM and TEC.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и TEC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор