Сравнение SFM с RY4C.DE
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and RY4C.DE (Ryanair Holdings plc) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while RY4C.DE operates in Airlines (Industrials). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 7.80%/yr for RY4C.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и RY4C.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SFM торгуется в USD, в то время как RY4C.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RY4C.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у RY4C.DE с доходностью -17.26%. За последние 10 лет акции SFM превзошли акции RY4C.DE по среднегодовой доходности: 14.32% против 7.80% соответственно.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
RY4C.DE
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- -17.26%
- 6 месяцев
- -17.68%
- 1 год
- 9.27%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение доходности по годам SFM и RY4C.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
RY4C.DE Ryanair Holdings plc | -17.26% | 77.54% | -3.31% | 56.67% | -22.92% | -16.13% | 26.84% | 37.82% | -35.41% | 20.19% |
Correlation
The correlation between SFM and RY4C.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. RY4C.DE — Ранг доходности на риск
SFM
RY4C.DE
Сравнение SFM c RY4C.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Ryanair Holdings plc (RY4C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | RY4C.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.05 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.16 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 0.38 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и RY4C.DE
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки RY4C.DE в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и RY4C.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | RY4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -60.98% | -11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -25.19% | -36.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -36.07% | -27.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -52.32% | -11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -60.98% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -18.41% | -33.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -17.35% | -22.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 10.70% | +34.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и RY4C.DE
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Ryanair Holdings plc (RY4C.DE) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY4C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | RY4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 11.34% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 27.07% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 34.55% | +11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 36.94% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 38.97% | -1.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и RY4C.DE
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RY4C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY4C.DE Ryanair Holdings plc | 1.71% | 1.53% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.55% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и RY4C.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Ryanair Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SFM and RY4C.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SFM и RY4C.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор