PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFM с MAZDOCK.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SFM с MAZDOCK.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and MAZDOCK.NS (Mazagon Dock Shipbuilders Limited) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while MAZDOCK.NS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, SFM returned 24.38%/yr vs 99.31%/yr for MAZDOCK.NS. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SFM и MAZDOCK.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SFM торгуется в USD, в то время как MAZDOCK.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAZDOCK.NS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у MAZDOCK.NS с доходностью -8.30%.

SFM

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.20%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.54%
1 год
-45.03%
3 года*
35.31%
5 лет*
24.38%
10 лет*
14.32%

MAZDOCK.NS

1 день
2.71%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-8.30%
6 месяцев
-6.41%
1 год
-31.96%
3 года*
103.43%
5 лет*
99.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и MAZDOCK.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.36%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%-7.76%
MAZDOCK.NS
Mazagon Dock Shipbuilders Limited		-8.30%6.90%286.64%192.45%177.37%33.52%2.24%

Correlation

The correlation between SFM and MAZDOCK.NS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

Mazagon Dock Shipbuilders Limited

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE
Часто сравнивают с MAZDOCK.NS:
MAZDOCK.NS с ADANIPORTS.NSMAZDOCK.NS с PRESTIGE.NSMAZDOCK.NS с POLICYBZR.NSMAZDOCK.NS с KALYANKJIL.NSMAZDOCK.NS с BPCL.NSMAZDOCK.NS с BEL.NSMAZDOCK.NS с BAJAJ-AUTO.NS

Доходность на риск

SFM vs. MAZDOCK.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MAZDOCK.NS
Ранг доходности на риск MAZDOCK.NS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAZDOCK.NS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAZDOCK.NS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAZDOCK.NS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAZDOCK.NS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAZDOCK.NS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c MAZDOCK.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFMMAZDOCK.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
-0.90

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
-1.33

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.85

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.75

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

-1.26

+0.27

SFM vs. MAZDOCK.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAZDOCK.NS равному -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и MAZDOCK.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFM и MAZDOCK.NS

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки MAZDOCK.NS в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и MAZDOCK.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFMMAZDOCK.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-49.84%

-23.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.17%

-43.42%

-18.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

-49.84%

-13.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

-49.84%

-13.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.91%

-41.99%

-9.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.28%

-14.92%

-25.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.41%

27.25%

+18.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и MAZDOCK.NS

Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAZDOCK.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFMMAZDOCK.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

6.68%

+5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.32%

30.01%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.09%

36.37%

+9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.23%

67.37%

-28.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.82%

65.98%

-28.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и MAZDOCK.NS

SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAZDOCK.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021
MAZDOCK.NS
Mazagon Dock Shipbuilders Limited		0.67%0.47%0.79%1.95%4.50%5.19%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFM и MAZDOCK.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Mazagon Dock Shipbuilders Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SFM значения в USD, MAZDOCK.NS значения в INR

Часто задаваемые вопросы

SFM and MAZDOCK.NS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и MAZDOCK.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор