PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFM с MAP.MC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SFM с MAP.MC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and MAP.MC (Mapfre) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while MAP.MC operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 14.82%/yr for MAP.MC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFM и MAP.MC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Mapfre (MAP.MC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SFM торгуется в USD, в то время как MAP.MC торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAP.MC были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у MAP.MC с доходностью -3.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFM имеют среднегодовую доходность 14.32%, а акции MAP.MC немного впереди с 14.82%.

SFM

1 день
-2.03%
1 месяц
-0.73%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.54%
1 год
-45.33%
3 года*
35.31%
5 лет*
24.38%
10 лет*
14.32%

MAP.MC

1 день
1.87%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
1.15%
1 год
29.62%
3 года*
40.18%
5 лет*
23.12%
10 лет*
14.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и MAP.MC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.36%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%
MAP.MC
Mapfre		-3.15%107.46%24.86%17.44%1.11%13.43%-20.58%5.59%-12.50%10.93%

Correlation

The correlation between SFM and MAP.MC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.08

The correlation between SFM and MAP.MC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

Mapfre

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE
Часто сравнивают с MAP.MC:
MAP.MC с ALV.DEMAP.MC с UNA.ASMAP.MC с VOOMAP.MC с IAG.LMAP.MC с GOOGLMAP.MC с APPMAP.MC с BBY.L

Доходность на риск

SFM vs. MAP.MC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MAP.MC
Ранг доходности на риск MAP.MC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAP.MC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAP.MC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAP.MC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAP.MC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAP.MC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c MAP.MC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Mapfre (MAP.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFMMAP.MCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.26

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
1.67

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.23

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.60

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

4.38

-5.37

SFM vs. MAP.MC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа MAP.MC равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и MAP.MC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFM и MAP.MC

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки MAP.MC в -66.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и MAP.MC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFMMAP.MCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-66.77%

-6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.17%

-17.80%

-44.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

-17.80%

-45.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

-31.27%

-32.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

-54.03%

-9.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.91%

-4.21%

-47.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.28%

-22.69%

-17.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.41%

6.55%

+38.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и MAP.MC

Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Mapfre (MAP.MC) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAP.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFMMAP.MCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

6.05%

+6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.32%

18.06%

+12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.09%

22.58%

+23.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.23%

23.67%

+15.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.82%

26.63%

+11.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и MAP.MC

SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAP.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAP.MC
Mapfre		3.88%3.90%5.15%6.09%6.82%7.53%8.57%6.20%6.30%5.46%4.23%6.06%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFM и MAP.MC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Mapfre. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SFM значения в USD, MAP.MC значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

SFM and MAP.MC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и MAP.MC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор