Сравнение SFM с IG.MI
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and IG.MI (Italgas SpA) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while IG.MI operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 5 years, SFM returned 24.38%/yr vs 18.92%/yr for IG.MI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и IG.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SFM торгуется в USD, в то время как IG.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IG.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у IG.MI с доходностью 15.05%.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
IG.MI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 15.05%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- 33.99%
- 5 лет*
- 18.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFM и IG.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
IG.MI Italgas SpA | 15.05% | 110.26% | 5.31% | 8.92% | -15.02% | 12.55% | 10.53% | 11.00% | -2.32% | 62.26% |
Correlation
The correlation between SFM and IG.MI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2016 г. | 0.05 |
The correlation between SFM and IG.MI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. IG.MI — Ранг доходности на риск
SFM
IG.MI
Сравнение SFM c IG.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Italgas SpA (IG.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | IG.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.48 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 4.16 | -4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 11.83 | -12.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и IG.MI
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки IG.MI в -34.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и IG.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | IG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -34.85% | -38.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -14.73% | -47.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -18.39% | -45.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -33.67% | -29.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -2.55% | -49.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -8.05% | -32.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 5.18% | +40.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и IG.MI
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Italgas SpA (IG.MI) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IG.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | IG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 6.66% | +5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 17.20% | +13.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 20.92% | +25.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 22.61% | +16.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 24.09% | +13.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и IG.MI
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG.MI Italgas SpA | 4.06% | 4.00% | 6.51% | 6.12% | 5.68% | 4.58% | 4.92% | 4.30% | 4.16% | 3.93% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и IG.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Italgas SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SFM and IG.MI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SFM и IG.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор