Сравнение SFM с BBY.L
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and BBY.L (Balfour Beatty plc) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while BBY.L operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 15.84%/yr for BBY.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и BBY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SFM торгуется в USD, в то время как BBY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у BBY.L с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям BBY.L по среднегодовой доходности: 14.32% против 15.84% соответственно.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
BBY.L
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 69.65%
- 3 года*
- 38.59%
- 5 лет*
- 24.82%
- 10 лет*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам SFM и BBY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
BBY.L Balfour Beatty plc | 18.86% | 72.22% | 39.09% | 6.40% | 19.19% | -2.28% | 8.50% | 11.52% | -19.69% | 22.28% |
Correlation
The correlation between SFM and BBY.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.09 |
The correlation between SFM and BBY.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.25B
BBY.L:
£4.19B
SFM:
$5.20
BBY.L:
£0.87
SFM:
16.62
BBY.L:
9.64
SFM:
0.60
BBY.L:
0.25
SFM:
0.95
BBY.L:
0.24
SFM:
5.75
BBY.L:
3.67
SFM:
$8.90B
BBY.L:
£17.72B
SFM:
$3.41B
BBY.L:
£872.00M
SFM:
$837.54M
BBY.L:
£509.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. BBY.L — Ранг доходности на риск
SFM
BBY.L
Сравнение SFM c BBY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Balfour Beatty plc (BBY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | BBY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.45 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 5.22 | -5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 19.30 | -20.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и BBY.L
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки BBY.L в -65.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и BBY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | BBY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -65.60% | -7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -12.42% | -49.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -20.96% | -42.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -35.02% | -28.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -46.52% | -16.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -4.07% | -47.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -29.42% | -10.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 3.37% | +42.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и BBY.L
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Balfour Beatty plc (BBY.L) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | BBY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 7.49% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 19.72% | +10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 24.23% | +21.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 25.92% | +13.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 30.27% | +7.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и BBY.L
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBY.L Balfour Beatty plc | 1.67% | 1.81% | 2.59% | 3.17% | 2.81% | 1.72% | 1.59% | 2.03% | 1.60% | 1.01% | 0.33% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и BBY.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Balfour Beatty plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и BBY.L
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
BBY.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balfour Beatty plc сообщила о валовой прибыли в 265.00M при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 5.3%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
BBY.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balfour Beatty plc сообщила об операционной прибыли в 105.00M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
BBY.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balfour Beatty plc сообщила о чистой прибыли в 162.00M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and BBY.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SFM и BBY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор