PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFM с BBD-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SFM с BBD-B.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and BBD-B.TO (Bombardier Inc) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while BBD-B.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 19.24%/yr for BBD-B.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFM и BBD-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Bombardier Inc (BBD-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SFM торгуется в USD, в то время как BBD-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBD-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у BBD-B.TO с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям BBD-B.TO по среднегодовой доходности: 14.32% против 19.24% соответственно.

SFM

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.20%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.54%
1 год
-45.03%
3 года*
35.31%
5 лет*
24.38%
10 лет*
14.32%

BBD-B.TO

1 день
-1.08%
1 месяц
13.88%
С начала года
30.19%
6 месяцев
36.07%
1 год
193.04%
3 года*
66.56%
5 лет*
58.60%
10 лет*
19.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и BBD-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.36%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%
BBD-B.TO
Bombardier Inc		30.19%150.30%69.37%4.28%17.04%250.17%-74.53%-0.84%-38.20%50.47%

Correlation

The correlation between SFM and BBD-B.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.08

The correlation between SFM and BBD-B.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SFM:

$8.25B

BBD-B.TO:

CA$31.21B

EPS

SFM:

$5.20

BBD-B.TO:

$9.32

Коэффициент P/E

SFM:

16.62

BBD-B.TO:

23.84

Коэффициент PEG

SFM:

0.60

BBD-B.TO:

0.61

Коэффициент P/S

SFM:

0.95

BBD-B.TO:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

SFM:

$8.90B

BBD-B.TO:

$9.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

SFM:

$3.41B

BBD-B.TO:

$1.88B

EBITDA (12 мес.)

SFM:

$837.54M

BBD-B.TO:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

Bombardier Inc

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE
Часто сравнивают с BBD-B.TO:
BBD-B.TO с BBD-A.TOBBD-B.TO с MAL.TOBBD-B.TO с ABX.TOBBD-B.TO с WELL.TOBBD-B.TO с GOLDBBD-B.TO с URTHBBD-B.TO с BBD-PC.TO

Доходность на риск

SFM vs. BBD-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BBD-B.TO
Ранг доходности на риск BBD-B.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBD-B.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBD-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c BBD-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Bombardier Inc (BBD-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFMBBD-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
3.78

-4.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
4.49

-5.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.56

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

10.23

-10.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

30.03

-31.02

SFM vs. BBD-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа BBD-B.TO равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и BBD-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFM и BBD-B.TO

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки BBD-B.TO в -97.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и BBD-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFMBBD-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-97.60%

+24.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.17%

-19.00%

-43.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

-41.54%

-21.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

-67.54%

+4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

-94.91%

+31.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.91%

-6.06%

-45.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.28%

-61.01%

+20.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.41%

6.46%

+38.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и BBD-B.TO

Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Bombardier Inc (BBD-B.TO) имеют волатильность 12.50% и 12.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFMBBD-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

12.19%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.32%

38.75%

-8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.09%

51.37%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.23%

55.19%

-15.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.82%

60.81%

-22.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и BBD-B.TO

Ни SFM, ни BBD-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFM и BBD-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Bombardier Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
2.33B
1.57B
(SFM) Общая выручка
(BBD-B.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SFM и BBD-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sprouts Farmers Market, Inc. и Bombardier Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
39.4%
15.6%
Активы портфеля
SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

BBD-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о валовой прибыли в 245.90M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

BBD-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила об операционной прибыли в 175.08M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

BBD-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о чистой прибыли в 52.13M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

SFM and BBD-B.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и BBD-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор