Сравнение SFM с 2359.HK
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and 2359.HK (WuXi AppTec Co Ltd H) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while 2359.HK operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, SFM returned 24.38%/yr vs -4.20%/yr for 2359.HK. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SFM и 2359.HK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SFM торгуется в USD, в то время как 2359.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2359.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у 2359.HK с доходностью 29.18%.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.03%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
2359.HK
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 29.18%
- 6 месяцев
- 21.35%
- 1 год
- 64.47%
- 3 года*
- 26.45%
- 5 лет*
- -4.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFM и 2359.HK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -1.59% |
2359.HK WuXi AppTec Co Ltd H | 29.18% | 78.95% | -26.14% | -2.20% | -38.62% | 27.63% | 210.45% | 183.55% | 1.24% |
Correlation
The correlation between SFM and 2359.HK is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2018 г. | -0.05 |
The correlation between SFM and 2359.HK shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. 2359.HK — Ранг доходности на риск
SFM
2359.HK
Сравнение SFM c 2359.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и WuXi AppTec Co Ltd H (2359.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | 2359.HK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.25 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.34 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 6.86 | -7.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и 2359.HK
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки 2359.HK в -84.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и 2359.HK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | 2359.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -84.76% | +11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -19.78% | -42.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -72.06% | +8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -84.76% | +21.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -27.47% | -24.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -36.61% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 9.55% | +35.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и 2359.HK
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с WuXi AppTec Co Ltd H (2359.HK) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2359.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | 2359.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 11.23% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 30.64% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 47.16% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 61.46% | -22.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 61.07% | -23.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и 2359.HK
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 2359.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2359.HK WuXi AppTec Co Ltd H | 1.73% | 1.84% | 1.92% | 1.24% | 0.75% | 0.27% | 0.19% | 0.82% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и 2359.HK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и WuXi AppTec Co Ltd H. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SFM and 2359.HK have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SFM и 2359.HK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор